请教quant面试的时间序列(time series)该如何准备

大家好，这个帖子主要是想咨询一下quant 时间序列部分面试的准备。我有幸拿到了quant的面试，根据HR提供的面试范围，我自己上网也做了一些调研，我不是金工专业的，对金融了解也不多，之前也没做过quant实习，在复习面试的时候觉得时间序列（time series）部分复习的不得章法，不知道该如何下手，直接看书或者上课的现在时间也来不及，求大家给一些指导，十分感谢！

mark一下

没面过。。。同mark一下。

ARIMA证一遍，ARCH GARCH，各种假设啥的。很多面time series都可能直接问machine learning了。

推荐Statistical Models and Methods for Financial Markets (Springer Texts in Statistics)，这本书比较applied，适合短期突击

wanghaogood 发表于 2021-1-8 01:41
ARIMA证一遍，ARCH GARCH，各种假设啥的。很多面time series都可能直接问machine learning了。

谢谢回复！我没看ARCH, GARCH,这就滚去看

gumball_zero 发表于 2021-1-8 05:04
推荐Statistical Models and Methods for Financial Markets (Springer Texts in Statistics)，这本书比较a ...

谢谢推荐书籍！

我之前面试的时候似乎没咋被问过时间序列 主要问的都是linear regression相关

1. 基本的定义以及各个model （e.g. ARCH,GARCH,ARIMA,SARIMA,AR,MA, etc.）的assumptions (e.g. weakly/strong stationery, white noise, iid noise, etc.)
2. Modelling process
3. Testing methods