2020年技术性薅了Robinhood毛后被Robinhood限制交易的经历分享

首先赚得钱不多，论百分比也比不过很多押宝NIO，TESLA的，但中间这一段上升的曲线是没有回撤的，所以这肯定不会是什么正常的投资策略，而是套利。（想发图片的，但是发现没有权限）但其实在这里也不是传统的套利，而是发现了在一些特定的情况下，有些标的的期权定价会存在偏差。举个例子，比如一个期权的报价bid ask之间有20分的差价，比如0.75和0.95，那么在robinhood的某些时候是能做到0.8买进然后0.85卖出的，即使这个时候的标的价格并没有任何变动。是的，你没有看错，他就是这么**，这个时候反而我们自己就成为了做市商，买进卖出间变成了套了robinhood一份合约5分钱的利，对于一份期权就是盈利5刀。但这种只是一个很傻的情况，更多的情况是不同期权间在同一时刻定价有偏差，这就造成了有套利的空间。这个套利的方法也有一个弊端在于你只能一份一份做，因为份数多了以后，价格会有变化，套利的空间就没有了。会发现这个套利机会主要还是因为老婆的策略，胆小又厌恶损失，即使价格差一点点也不满意，再加上有特别喜欢高频交易，所以在实践中发现了特定标的中存在着这样的机会。一开始还是小心的一点点，以为是特殊情况，之后就发现可以一直重复做，就开始放开手脚划了，也造成了上面图那样的收益率，在7-9月间好好的撸了一把。事后分析起来，可能是robinhood的期权交易机制，他在交易时可能不是实时的去把期权单子交到后台，而是先在手上交割，造成了这样的时间差，有时候定价有点问题，被我们钻了空子。这种交易在其他几个平台都做不成，比如firstrade，如果没有瞬时达成交易会pending一段时间，而很多平台，期权交易每个contract是要收费的，对于这类交易需要一对买进卖出4次交易才能赚5刀，在其他平台收的手续费都不止，所以只有免期权手续费的robinhood能做。

但好日子不长，接下来就是robinhood的找茬了，8月的时候，先是发邮件来说我使用了API交易，而Robinhood是不允许的。说实话，还真想用API交易来着，毕竟手动滑很累，但是一是不是码农出身，还要琢磨下怎么弄，二是当时也想过会不会被禁，所以一直是两个人两台手机一个号来滑执行交易的。即然没有亏心，当然义正言辞的回过去，完全没有做过，你如果可以，你来查我，我所有的交易都是手动完成的，当时想着身正不怕影子斜，随意查，也按要求提交了身份证明啥的，没有管他，但想着可能撸毛机会快没了，也就抢着撸了。

到了9月，当时正在Vegas work from Hotel 呢，突然大早上一个电话过来，说你被标记为professional trader了，现在你还可以交易，下个月开始只能平仓不能新开仓，还有几个交易日可以规划一下，所以这次robinhood做出这样的举动，一点不意外，惯犯了。我当即很懵逼，然后各种据理力争，你凭啥说我是professional的，我就个小白，3月才开始做股票的，但是那边就是一句话，你交易太频繁了，有什么事邮件说，就挂了。Robinhood恶心的是不显示来电号码，而找遍网站也没个客服电话的，只能邮件撕逼了，然后就收到下面这个邮件了，说我平均每天交易超过390次了，我也许是交易很多，但肯定没有那么多呀，接着我就要求你算算清楚，如果真的那么多，你列出来，我保留我追究的权利。接下来也发现，之前的那几个标的的流动性变差，原来的交易手法也不可行了，又恰好手上留的头寸不少，还正遇上了大跌，被割了一把，robinhood直接把路给封了，那个时候手上可能还留着200多个合约，好在大部分在价内，在之后的几个月都到期执行或者在这之前平仓了。当时还是邮件来回争执，然后那边说到底就是我们觉得你有，所以这个3个月封锁是不可能撤回的，而且事前通知你了，你的损失自己承担。争了很久没啥结果，也就算了，毕竟撸了他一把毛了，那三个月就开始放羊了，所有钱也转出来，随意看看其他机会了。后记就是今年1月了，1月4日，按照他们的要求，3个月也解封了，也该可以开仓交易了，结果还是不行，怒发一份邮件后第二天才恢复所有权限，反正这些邮件截图都保留着，哪天真要搞事情，也有个准备。总之你规矩我认了，三个月也封了，这多的一天机会成本，有机会肯定还是要争一下的，这次又出了这样的事，哪次class action了，这边我们肯定参一脚了。

这个所有broker都是一样的，都是卖给citadel market making挣spread的。
已经试过了TD，Etrade，IB，没有例外。我确实是API自动交易的，但我依然散户啊。怎么citadel挣不着我的钱我就不配叫散户了？还是不好忽悠就不算散户了？

zhouhao19870817 发表于 2021-1-30 12:10
我也想能这么多，390单限制是算上你cancel的，实际上一天就几十单，而且一共就持续了2个月

现在内部码农们人心涣散，必定还有其他bug可以如，干他

牛逼，每天400单，每单5块钱，半年就是180*2000=360k。就是不知道保税时候支不支持这么多交易，哈哈！

badtoughguy 发表于 2021-1-30 12:07
牛逼，每天400单，每单5块钱，半年就是180*2000=360k。就是不知道保税时候支不支持这么多交易，哈哈！

我也想能这么多，390单限制是算上你cancel的，实际上一天就几十单，而且一共就持续了2个月

zhouhao19870817 发表于 2021-01-29 20:10:08
我也想能这么多，390单限制是算上你cancel的，实际上一天就几十单，而且一共就持续了2个月

那和一般全职工作每天的收入差不多。还得像工厂工人那样靠重复性的操作赞取。除非是软件操作，否则在时间上得不偿失。