new Grad 学习options

楼主一直有金钱焦虑，觉得工资无法支撑我要的生活质量，但又吃不起创业的苦。所以想做个斜杠青年。
目前投资股票已经有三年了。
今年年初，朋友说在玩day trade和options。
最近和一数学系的学弟聊天，听他讲options可以玩杠杆，而且说他们数学系的都懂options。
难道数学系有什么课是跟options有关的吗？

想问一下，有没有什么关于options入门的推荐好课或者什么入门的书？

会加米的~~

对冲基金数学phd大佬 全都建议我： 不要碰options， 要碰最好先实盘模拟练习一年，看看收益，同时看基本经典options的书， 最后拿出总可用资金的10%来操作，

期权定价模型就是个PDE呀，金融工程学的就是这些东西

不过如果你股票不能稳定跑赢大盘前建议别碰期权，最多卖卖cover call

入门：《品味期权：源于实盘感悟的期权交易指南》，这本书感觉语言算是比较平实生动，很容易理解的了。
等理解了基本概念和各种期权组合的思路后，接下来看你想玩哪种风格的：
1. 如果还是按股票操作的思路，也就是不想考虑各种希腊字母，只考虑股票本身的价值。比如bto (buy to open) 13 call，过期时间=30天，stock price = 10, premium = 2, 股价到15就能回本。你可以结合基本面和技术分析估计这个股票30天内能到什么价格，超过15的概率是多少，以及在15两端的概率分布，从而估算出一个风险回报比决定要不要买。喜欢这种风格的话推荐看看《聪明的期权投资者》。
2. 如果是想玩波动率，也就是各种希腊字母，主要是隐含波动率。那可以看看《我当交易员的日子：期权波动率交易核心策略与技巧》，里面的玩法会用到各种数据分析和数学估算，比较难看懂，但是算是这类书籍里面感觉讲的比较有深度的。
这两类都确实需要一些数学知识来理解。

eat_orange 发表于 2021-07-20 01:50:44
入门：《品味期权：源于实盘感悟的期权交易指南》，这本书感觉语言算是比较平实生动，很容易理解的了。
等理解了基本概念和各种期权组合的思路后，接下来看你想玩哪种风格的：
1. 如果还是按股票操作的思路

插个眼回头看

如果楼主真的想玩，我的建议是初期投入极少量资金，比如几百美金，最多不要超过一千。另外如果楼主闲钱比较多可以玩sell put 或者sell call ，这个风险要小很多，不至于把本金都给亏玩。

直接告诉你吧 玩期权早晚会亏光本金 不管你是买还是卖 建议别玩

qqaas 发表于 2021-07-20 15:26:19
直接告诉你吧 玩期权早晚会亏光本金 不管你是买还是卖 建议别玩

Sell coved call最多只是少挣，谈不上会亏光本金的

Chandlerxyh 发表于 2021-07-20 15:54:39
Sell coved call最多只是少挣，谈不上会亏光本金的

卖久了 早晚有一天会碰到股票大跌 等于你买进去拿来卖call的也会亏掉

作为一个金融老司机，来说几句，哈哈哈。
1. black scholes是错的，特别是LT option的pricing
2. 买option是用青春赌明天。赌的是volatility，付的是time value。
3. 除开某些特定环境下的机会，长时间做时间的敌人是一门非常不好的生意。
4. 不建议没受过训练的人玩option

qqaas 发表于 2021-07-20 16:32:18
卖久了 早晚有一天会碰到股票大跌 等于你买进去拿来卖call的也会亏掉

那就是选股的问题了，选稳一些的股票就好了