quant 转 DS/MLE 全系列面试准备+经验分享

匿名者 发表于 2021-10-10 14:11
楼主你好，我目前也是quant，也想转tech方向， 谢谢你的分享。想请教你几个问题：
1. 你提到做PM 每天主要 ...

谢谢你的提问呀，谈不上请教，可以互换一下意见。

1. Totally same，paper 里的 assumption 和 model result，其实都是有很多的局限性，一般我们不会去直接 采用 paper 的方法，都是希望能从中学到新的 idea，和新的data source，尤其是来自学界的论文，可以想一下他们的 idea 和 alpha 来源，会不会和现有的 strategy 弱相关。业界的 paper 就更要留意，要知道他们 performance 好的原因是什么？像一些 bank 的 paper，就不说哪家了，用了一些 analyst report 做 NLP，结果效果不好，又给加了一个 momentum，效果就好了，然后就拿出来卖了，这种都是要小心的。新的策略都是要做一些 attribution analysis，加以甄别。

2. 我们主要用的就是 ML，注意的方面就是数据的准确性，no look-ahead bias，别一上来就ML model，先用简单的，参数少的方法看看效果，不错的话再慢慢加。另一方面就是 model 的可解释性，这个资料很多，ML 的参数的鲁棒性，alpha decay 的情况，都是可以去 measure model 的能力。

3.  纯技术的来说，没有很大的差别，像我做 NLP，一些语义理解，其实和 DS没很大差别，更多的差别还是在应用层面，DS 更 focus 在 product，PM 更 focus 在 performance 和 market

4. 这个也是我前期面试的痛点难点，我觉得可以拿一些小公司练练手，看看地里的过经，最重要要的就是形成一个产品分析的框架，可以参考我 po 的图片。这个每个公司focus 的点都不一样，确实是准备的难点，如果有不同公司的DS朋友，多请他们吃饭学习一下。平时练习的话，可以想象一下自己是 product manager，如果你要设计一款产品，在公司不同的阶段，会去准备什么 feature 和对应的 metric。

5. Feature engineering的思路你可以考虑不同的 factor 呀like value/ mom etc，还有就是不同的 data source 有不同的feature。model evaluation 是LZ 自己写的内部 tools，没有的话建议团队写一个或者网上选一个改一改，focus on 不同时间的 performance，risk，turnover，factor exposure，alpha decay，market impact etc

6. AB test 我觉得主要就是数理统计基础（各种假设检验）和实验设计，这个网上都有很多资料。DS project 的话，我觉得 kaggle 里有很多，主要分 EDA 和 modeling，你可以选那些 vote 很高的 notebook 学习一下。

有后续问题我们再继续交流！

lz之前什么公司啊？buyside pm tc一般都是500K - 1m起步啊， 这工资是mle无法企及的呀。

smileonly_718 发表于 2021-10-10 17:52
请问楼主简历如何包装和engineer相关的项目的呀？

这个主要看你工作的内容有没有 engineering 的工作呢？像 deployment经验，没有的话，只知道皮毛在 go through project的时候很容易露馅诶，如果你能具体说说情况，可以交流一下怎么包装呢。LZ 的话，engineering 主要写的是一些 data pipeline，API maintenance，model deployment

seewhatsee 发表于 2021-10-10 17:13:53
我觉得每个人都来自不同方面的羁绊和约束，有的是家庭，有的是现有公司的晋升和老板的器重，当你决定跳槽或者步入下一个阶段的时候，值不值得只有自己和 partner 知道了。很多在外界看来不值得的决定，自己

我觉得如果你在东岸可以make over half million，AV行业100%无法满足你的薪资要求。不大清楚你现在拿多少pkg，公司是否上市，你级别如何。不过AV这块是很看经验的，如果你没有ML的phd，或者相关的工程背景，这行其实还是不太好做的。仅仅是个人建议

dwang35 发表于 2021-10-10 17:53:40
lz之前什么公司啊？buyside pm tc一般都是500K - 1m起步啊， 这工资是mle无法企及的呀。

如果能到这个应该不会跳槽了吧，500k别说AV公司，即使是staff level也是很多公司mle的upper limit。我猜应该是没有到那个range。

楼主 请问你贴的b站那个算法视频是每一个都看了吗？刷题前还是刷到哪个看哪个？谢谢

zjspm 发表于 2021-10-10 21:57:36
楼主 请问你贴的b站那个算法视频是每一个都看了吗？刷题前还是刷到哪个看哪个？谢谢

恩 每个都看了的 然后找对应的题目以及类似的题目 从简单到难都做一下 保证理解透彻了

StanleyGY 发表于 2021-10-10 22:20
如果能到这个应该不会跳槽了吧，500k别说AV公司，即使是staff level也是很多公司mle的upper limit。我猜应 ...

对啊，但是buy pm就基本上没有上限

dwang35 发表于 2021-10-11 09:42
对啊，但是buy pm就基本上没有上限

LZ 虽然是 PM，但是 AUM 并不大，而且bonus 不 cut，所以 total pkg 其实并不大。

StanleyGY 发表于 2021-10-10 19:17
我觉得如果你在东岸可以make over half million，AV行业100%无法满足你的薪资要求。不大清楚你现在拿多少p ...

确实没有 half m，这个看公司 bonus 怎么计算，如果 cut 的话，确实比 tech 会更有竞争力，但是也看行情，不像 tech 更大锅饭一些。谢谢你的 AV 建议，初步了解了一下这个行业，还有很多需要学习。