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[期权] 大家有什么对付股票可能下跌的对冲吗?

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最近有空就会看一些期权的策略,简单的buy call/ put, sell call/put相信大家都懂。不过小散户投资本金少,sell option尤其put需要很大的租金backup不划算,sell covered call又需要100股正股,资金量不大的情况下做不了大股票只能做做100块以下的甚至10块以下的毛票,不过毛票最近也都是在地板上了,call价格也不好,卖了也就苍蝇腿钱。

对于大的股票下跌的,又拿不准是不是跌,比如大盘qqq, 感觉会跌,但是买sqqq很容易亏,而且需要买很多,通过期权对冲最好。比如sell call和buy put一起,不过这样也是很大风险,有没有风险小的对冲方式又不需要很大的资金,股票涨了也不会亏太多?

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 楼主| PeterHam 2021-11-23 11:49:18 来自APP | 显示全部楼层
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jy1700 发表于 2021-11-22 19:43:21
别瞎jb操作,拿住并一直定投。美股做空很容易爆仓
没有做空,策略就是逢低加仓大盘股…不碰中概股小盘股,tfaanmg那个跌了加哪个,跌得狠就买call…
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yangchaoyue888 2021-11-23 11:31:50 | 显示全部楼层
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本帖最后由 yangchaoyue888 于 2021-11-22 22:33 编辑
PeterHam 发表于 2021-11-22 22:12
没有啊,我没有讲期权很容易。但是专业人士,比如研究期权的PhD会不会更容易赚钱,比如搞量化的。既然可以 ...

多看看地里玩期权的人亏多少,你就知道他们赚的钱是哪来的了。

期权不是不能赚钱,但是如果我们承认期权不比股票简单,而一个人股票都做不到稳定盈利,却幻想通过期权能穿越牛熊、无往不利,仿佛一座宝库摆在自己面前只差他把钥匙插进去一样,这现实吗?
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 楼主| PeterHam 2021-11-23 16:29:32 来自APP | 显示全部楼层
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PeterHam 发表于 2021-11-23 00:15:09
突然想到一个绝妙的方法,前提是美股不会一直每天跌。就是买远期的sqqq put,而且要趁市场大跌的时候买。原因如下:不论tqqq还是sqqq都有时间损耗,时间损耗对于两者的作用是一致的,那就是会让价格
这种做法的优点在于,option的时间衰减作用几乎可以忽略不计,因为option的价值在不断升高。另外,由于它的put都很便宜即便亏了也不心疼。但是赚钱却是几十倍的收益…
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WeikunX. 2021-11-21 02:56:57 来自APP | 显示全部楼层
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买2023年到期的sqqq call 很便宜 就当买保险
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Terryqqy 2021-11-21 03:38:54 | 显示全部楼层
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可以买VIX恐慌质数,一般大盘大跌的时候,VIX涨的很厉害。
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你的鱼跑了 2021-11-21 05:08:12 | 显示全部楼层
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本帖最后由 你的鱼跑了 于 2021-11-20 15:10 编辑

卖put多好的操作 ,大家都不喜欢。LOL 可能是我仓位太小了吧。大仓位的同学看不上卖put的苍蝇腿 lol
看空不做空,我觉着比较好的方法就是持正股或者卖了put,买远一点 低一点的put作为hedge。
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 楼主| PeterHam 2021-11-21 05:10:14 来自APP | 显示全部楼层
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WeikunX. 发表于 2021-11-20 10:56:57
买2023年到期的sqqq call 很便宜 就当买保险
这个也是有损耗的呀
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你的鱼跑了 2021-11-21 05:13:12 | 显示全部楼层
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PeterHam 发表于 2021-11-20 15:10
这个也是有损耗的呀

哪有万无一失的策略啊?股市就是有风险的。如果真的害怕风险,去找有奖励的checking or saving  甚至存cd 买国债。
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 楼主| PeterHam 2021-11-21 05:13:41 来自APP | 显示全部楼层
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你的鱼跑了 发表于 2021-11-20 13:08:12
卖put多好的操作 ,大家都不喜欢。LOL 可能是我仓位太小了吧。大仓位的同学看不上卖put的苍蝇腿 lol
看空不做空,我觉着比较好的方法就是持正股或者卖了put,买远一点 低一点的put作为he
卖put会占用本来可以买期权的那部分钱,券商会算在里面的,虽然实际上并没有用到,所以相当于你有一个机会成本,就是用这笔钱买call赚的大肉,当然风险也很大,甚至于说我觉得这笔钱买正股都更好,很多sell put算下来真的没几个钱,收益太少了
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你的鱼跑了 2021-11-21 05:15:14 | 显示全部楼层
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PeterHam 发表于 2021-11-20 15:13
卖put会占用本来可以买期权的那部分钱,券商会算在里面的,虽然实际上并没有用到,所以相当于你有一个机会 ...

不清楚 反正我接近双倍大盘的收益 很知足。翻n倍那种我是没这个命
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 楼主| PeterHam 2021-11-21 05:16:35 来自APP | 显示全部楼层
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你的鱼跑了 发表于 2021-11-20 13:13:12
哪有万无一失的策略啊?股市就是有风险的。如果真的害怕风险,去找有奖励的checking or saving  甚至存cd 买国债。
其实做空比做多难很多,我觉得比较稳得是涨太多了就止盈,把tqqq, qqq call换成qqq,一直涨的行情不存在的总有回调,回调完,卖掉qqq, 买tqqq, qqq 远期call
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你的鱼跑了 2021-11-21 05:21:21 | 显示全部楼层
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本帖最后由 你的鱼跑了 于 2021-11-20 15:22 编辑
PeterHam 发表于 2021-11-20 15:16
其实做空比做多难很多,我觉得比较稳得是涨太多了就止盈,把tqqq, qqq call换成qqq,一直涨的行情不存在的 ...

有种策略是 同时持仓tqqq 和qqq 大盘涨了卖tqqq 买入qqq, 跌了卖qqq 买入tqqq ,不过这需要很高的资金储备,我知道的几个大仓位的大老们在前一个低谷qld71左右的时候大批买入躺平了。羡慕
做空上天台的一批接着一批,别和美联储过不去。

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