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[其他] 请教用银行数据进行风控建模

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大家好,我在一家银行工作,工作接触到银行内部的全量数据,目前领导让我牵头做风控建模,我能想到的就是用模型去预测客户的逾期概率,完全没有思路,大家有没有做过类似的案例,参考下,谢谢

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Ziki68 2022-4-27 23:46:42 | 显示全部楼层
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风控大了去了。Market risk, credit risk, operational risk 模型都不一样。consumer loan, commercial loan也不一样。
如果consumer loan. underwriting 就建credit scoring model,简单点的,就用Logistic regression,复杂点的就machine learning那些模型. 预测违约于损失,就用PD,LGD,EAD. survival analysis之类的。commercial loan 你就什么transition matrix, 各种rating model Market risk 就各种Var model, 你搜索下,网上多的是。

你银行不可能要从新建风控吧。这都是上世纪80年代就有的东西了。所以我很好奇你是哪的银行。 anyway,就酱
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samantha_p 2022-4-27 21:17:04 来自APP | 显示全部楼层
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银行的风控建模很成熟了。。都有各种方法论了。。简单来说就是建模预测是否逾期,但是细节什么performance window,怎么做feature engineering啊都要考虑,我联系你看下以前模型的文档了解下

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印象中好几年前kaggle上有credit scoring的建模题目,很多公开的算法,可以看看
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samantha_p 2022-4-27 21:18:01 来自APP | 显示全部楼层
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你不会从没做过就做lead吧?而且这银行也没有建过任何一个模型?不可能吧

. 1point3acres补充内容 (2022-04-27 21:19 +08:00):
需要的话给你推荐几本书,我在这领域做了4年了,感觉domain knowledge比较重要。。

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梦想家510 + 1 赞一个
2011051305 + 1 求书籍推荐!

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2011051305 2022-4-27 22:55:21 | 显示全部楼层
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samantha_p 发表于 2022-4-27 09:18
你不会从没做过就做lead吧?而且这银行也没有建过任何一个模型?不可能吧
. Waral dи,
补充内容 (2022-04-27 21:19 +08 ...
. Χ
已加米! 能请问有什么书可以推荐吗? 谢谢大佬!  ( ps不是楼主哈 搭车求问 )
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samantha_p 2022-4-27 23:24:41 来自APP | 显示全部楼层
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2011051305 发表于 2022-04-27 07:55:21
已加米! 能请问有什么书可以推荐吗? 谢谢大佬!  ( ps不是楼主哈 搭车求问 )
The Credit Scoring Toolkit Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation by Raymond Anderson


Consumer Credit Models Pricing, Profit and Portfolios by Lyn C. Thomas
. Χ

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 楼主| JamesXM 2022-4-28 09:11:35 | 显示全部楼层
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Ziki68 发表于 2022-4-27 23:46
风控大了去了。Market risk, credit risk, operational risk 模型都不一样。consumer loan, commercial loa ...

我们是银行底下的科技子公司,母行早就有开发这些东西了,我们想自己做点东西出来,哈哈
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 楼主| JamesXM 2022-4-28 09:11:55 | 显示全部楼层
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微信用户_4f0n7 发表于 2022-4-27 21:17
印象中好几年前kaggle上有credit scoring的建模题目,很多公开的算法,可以看看

好啊,谢谢,我去看看
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 楼主| JamesXM 2022-4-28 09:12:29 | 显示全部楼层
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samantha_p 发表于 2022-4-27 23:24
The Credit Scoring Toolkit Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Autom ...

谢谢大佬!!
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