quant 如何转行 tech？

teaser 发表于 2022-5-15 13:51
BAM这种属于multistrategy，并不是纯quant driven。还是有portfolio manager，有deep market knowledge， ...

是的，我感觉 QR 最大的问题就是责任太明确， PnL 压力太大了，而很多时候 PnL 是看天，Fed 一句话策略就要抖三抖

匿名用户 发表于 2022-05-15 07:34:46
回测还行，估计是去年某段时间市场的 correlation 发生了巨大变化导致模型失效短时间大量亏钱

这总over fitting的结果明显是你manager的锅 和大fund 小fund没关系.去了坑人组早走为妙

teaser 发表于 2022-05-15 12:17:50
老哥！我第一次在地里找到知音。以前我苦口婆心劝学弟学妹去google，他们都觉得我sb……
特么天天写config，找feature，找一个所谓的signal，还得跟现有signal不重合…我特么也

小声说一句 小科技股票都脚底斩了 很多人只看过去10年data 典型的overfitting 总是认为市场永远涨 不知道2000 年 tech 泡沫破灭多少cs的人找到到工作 今年看形势和2000年很像 市场总是有周期和轮回 buckle up bro

swordmans 发表于 2022-5-15 21:29
这总over fitting的结果明显是你manager的锅 和大fund 小fund没关系.去了坑人组早走为妙

为啥是 manager 的问题？

teaser 发表于 2022-5-15 14:17
老哥！我第一次在地里找到知音。以前我苦口婆心劝学弟学妹去google，他们都觉得我sb……
特么天天写conf ...

银行真的算了。从买方 跳到投行做FI 再跳回买方做QR，真的无法再接受银行的工作了，会很痛苦，投行工作内容对职业发展没啥帮助实在是，还不如转SDE （除非做前台trader。）

swordmans 发表于 2022-5-15 22:34
小声说一句 小科技股票都脚底斩了 很多人只看过去10年data 典型的overfitting 总是认为市场永远涨 不知道2 ...

不好意思啊bro，我也小声说一句。泡沫的时候，倒了无数害己房。看看去年fund的pnl，爆仓了多少个……今日科技腰斩，和昨日科技腰斩的最大区别是：不存在任何business 的uber 在2000年上市了 vs 被overvalue的uber在被使用的状态上市了; 算cov的prior要选好。我身边没一个quant觉得市场总是涨，不知您哪儿来的小道儿消息？更何况，经济崩了哪次不是金融先死？
轮回就是citadel都差点儿倒闭，无数hft被收购or倒闭。无liquidity的市场，谁与争锋？割不了韭菜，只能fund互割。又有几个fund比goog/appl/msft/IBM/NVDA/etc活的长？

至少程序员在各个行业都能编程。害己房倒，QD和IT反而是最晚被lay的。fund倒了跳哪儿去找阿尔法？更何况泡沫炸了，对tiger影响可比对google大多了……更何况程序员照样可以去fund做qd做it……QR的编程水平，真心没有程序员scoop大。所以我要润，至少学点正经industrial 编程，以后无论fund还是tech都可以做。

teaser 发表于 2022-05-15 21:19:11
不好意思啊bro，我也小声说一句。泡沫的时候，倒了无数害己房。看看去年fund的pnl，爆仓了多少个……今日科技腰斩，和昨日科技腰斩的最大区别是：不存在任何business 的uber 在2000年上

equity long short 本来就不需要程序员 几个pm 炒炒个股 risk自然很大 hft哪家不是08年大赚….

pixie1994 发表于 2022-5-15 21:41
银行真的算了。从买方 跳到投行做FI 再跳回买方做QR，真的无法再接受银行的工作了，会很痛苦，投行工作内 ...

因为 WLB 不好吗？

swordmans 发表于 2022-5-16 07:35
equity long short 本来就不需要程序员 几个pm 炒炒个股 risk自然很大 hft哪家不是08年大赚….

哈哈哈哈哈哈，为什么你非得要只谈hft？整体buyside的钱还是集中在multistrategy。能survive 08到今天的hft又有几家啊？本人也在做hft，然而过去被收购/倒闭的还少啊？rgm advisor， berkeley quant， siona's group， etc…… 这几年赚又咋样？盘子就那么大，fund纯做high freq AUM进入瓶颈很快。市场不好，liquidity下降，不是我挤出你，就是你挤我。hft这几年是不错，但是同理周期也在那儿。不然hrt/drw/ctc/etc为啥不强力expand hft，而去卷long/short equity or systematic macro？至于risk，你觉得js和jump mm做的很差吗？某币突发，不也被高楼塌。
反正我润了，在tech不爽了再润回fund呗。正好利用nc好好休息休息。

swordmans 发表于 2022-05-15 19:34:56
小声说一句 小科技股票都脚底斩了 很多人只看过去10年data 典型的overfitting 总是认为市场永远涨 不知道2000 年 tech 泡沫破灭多少cs的人找到到工作 今年看形势和2000年很

科技股脚踝斩了，工作机会也至少是quant的几百倍吧？当然cs从业人数也多，但是你作为打工者是希望在一个人多机会多的行业还是人少机会少跳槽都搜不出opening的行业呢？