quant 如何转行 tech？

干了一段时间，主要问题是精神压力大，虽然 965 但是下班也经常需要关注 PnL 看论文，做出来的策略连续赚钱几个月然后两周内亏掉所有，感觉已经影响到我的 mental health。请问下有没有有经验的前辈如何转 tech 比较好呢？是直接刷题转 SDE ，还是做 data 相关的（比如 data scientist, data analyst, machine learning engineer）会好点？

匿名者 发表于 2022-5-14 17:54
sde工资差quant很多，能match你salary的可能就是mle了，如果你是phd，那ds收入也非常可观

不瞒你说，我的 TC 在 150k 左右，应该比很多 SDE 要低。。。

kfcqaz 发表于 2022-5-15 05:25
谢谢，
第二次看到绿皮书了
是“A Practical Guide To Quantitative Finance Interview”这本吗？

面试书
- 绿皮书 A Practical Guide to Quantitative Finance Interviews - Xinfeng Zhou
- 红皮书 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews - Dan Stefanica, Radoš Radoičić, Tai-Ho Wang
- Frequently Asked Questions in Quantitative Finance - Paul Wilmot
- Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews - Timothy Falcon Crack
- Quant Job Interview Questions And Answers - Mark Joshi, Nicholas Denson, Andrew Downes

知识书
. Χ
Books on Derivatives:
- Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull

Books on Fixed Income Securities:
- Bond Markets, Analysis, and Strategies - Frank J. Fabozzi

Books of Stochastic Calculus:
- Stochastic Calculus for Finance I and II - Steven E. Shreve

nuffsalad 发表于 2022-5-15 14:58
market data那边反而经常是分布式系统各种组件都搭的齐全，各种公司都嘴上说多重视market data实际对员工 ...

同道中人，钱到位是重点啊。

我从读Phd开始就是摆弄屎山代码的，竟然弄着弄着都觉得香了。从来不看注释，全靠一个gdb。

qd工作说到底不就是堆屎山么，前段时间有个函数说性能瓶颈了，我一不做二不休搓了个汇编进去。变得更加屎山了。老板还觉得很开心，感觉自己捡了宝一样。

我每年固定的节目就是perf review之前，去湾区弄个offer然后review前一天发给老板看。虽然感觉不厚道但是每年钱都能到位，哈哈哈。

sde工资差quant很多，能match你salary的可能就是mle了，如果你是phd，那ds收入也非常可观

转data scientist

您这是被老板pua成了什么样才有150k TC啊……就算是在fund里面做tech也远远不止150k
赶紧跳槽吧，就算去其他公司也不会只有150k的，chill的fund house也很多。我一直都觉得能做quant的脑袋想转码真的是易如反掌

匿名者 发表于 2022-5-14 14:57
不瞒你说，我的 TC 在 150k 左右，应该比很多 SDE 要低。。。

bloomberg的sde ng都150k底包了 您的150k是base吧 不算投资的bonus？

求问tech怎么转quant。。

cY123 发表于 2022-5-14 16:51
求问tech怎么转quant。。

转QR的话最好有PHD，数学要好。

只会码的没戏。

匿名用户 发表于 2022-05-14 15:57:41
不瞒你说，我的 TC 在 150k 左右，应该比很多 SDE 要低。。。

转ds或者mle都行，sde浪费了你的很多知识，工资也一般

直接刷题转sde，如果本来就有写代码，也有几年经验，可以直接找一个low sde2工作，200k总是有的。