求建议Quant offer： sell-side trader vs c++ dev

本人目前在银行当q quant（搞定价），最近跳槽有幸获得两个offer，然而性质差异极大，想请教地理大佬们的意见

某投行 AMM 组的 algo trader
主要工作内容：针对FICC 造市的etrading (credit, bond etf etc), 主要用java python

Pros: trader role, FI市场比较多edge，team有自己book直接贡献pnl, 未来也有机会有自己的book. 团队小都在业界很senior，学习曲线不错，在ny不用搬家

Cons: still sell-side, 使用 Java 为主，本人对 Java 兴趣不大，银行文化比较操

芝加哥某小量化公司 quant dev  
主要工作内容：以 C++ 为主，负责搭建交易系统与支援 equity、futures 策略，重视 low latency 与 infra 建设。
Pros: 中高频率exposure, buyside. 文化好, 可以wfh也包早午餐（对一个毕业后一直在银行的是个极大福利

.--Cons: 要搬家, equity/future竞争激烈 不确定公司未来performance

两份 offer 在第一年薪资上几乎一样，bonus 口头上也都不错，目前主要考量的是长远出路与定位
不知sell side AMM 组出路是可以跳到像CitSec/JS吗? 除了market making公司跟一般HF感觉相关性较低？是否会限制一些HF/AM当PM的出路(MLP,P72, BAM, Pimco etc)

若选C++可能之后就深造成为C++ dev．但似乎也是往高频跳，那这样当trader带策略是不是比较好跳槽？再者C++是个很深造的领域 大神很多，目前还只是菜鸡一枚只懂刷题，似乎要补的比较多 像network等等的(非CS本科)

欢迎各位前辈分享你们的看法，或是有类似经验者分享你们当初怎么做选择、现在回头看是否会做出不同决定？感激不进🙏

厉害，占个位置围观

看几年经验 早期路应该越走越宽 选fund exposure 大 路比较宽； 中期build up domain knowledge 选一个感兴趣的赛道一直做下去 不过投行文化不清楚

选一，能学到更多技术，有好的network环境建立connections，未来上限高

投行看描述不会是最近把整组都裁了的那个吧...

请问TC大概多少