【MATLAB 金融应用】---- (Risk Management, Numerical Methods, Asset Management)

自己出国已经一年半啦，今年年底刚刚毕业，搞定了在美国的工作。回想起当时自己申请，从考GT开始一直到申请尘埃落定，在这里收获良多。

当时申请主攻的是MSF，后来误打误撞申了一家MFE，然后就去了玉米地。感觉自己在这一年半里学了很多，会了很多。

今天在这里，希望能总结一下自己所学的MATLAB在金融方面的应用。相信这对于每一个MSF或者MFE的同学都有入门以及部分提升的效果，也有着极强的实践运用效果。

内容包括：
1.        Risk Management
·        如何用MATLAB实现Value at Risk(VaR)的计算，包括Historical, Delta Normal, Monte Carlo method, Expected Shortfall。
·        如何估计Autoregressive(AR)、Moving Average(MA)、ARMA、VECM Models的参数，最大似然估计在MATLAB的应用。
·        GARCH Model在MATLAB的应用。
·        Credit Risk - Gaussian Copula在MATLAB的应用。

2.        Numerical Methods
·        用MATLAB生成一个随机数，服从指数分布，泊松分布，正态分布，等……
·        Black-Scholes PDE用finite difference方法计算在MATLAB的应用。
·        Monte Carlo methods给期权定价的方法。
·        
3.        Asset Management
·        Mean Variance在MATLAB的应用。
·        Black-Litterman在MATLAB的应用。
. 1point 3acres ·        Resample Mean Variance在MATLAB的应用。

代码太多，而且有对应的题目，所以只放一部分样本上来吧。【发现不设置回复可见会迅速沉贴诶T,T】
看了样本有兴趣的需要全套代码的，或者需要讲解的同学可以加我QQ。199249712。


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2015-1-4 01:30 上传

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我想问一下LZ，machine learning在你的专业里面有应用么，谢谢，因为我本人比较喜欢machine learning，又是CS相关专业，本科是国内某商学院的，想做一些ML和business和finance的结合

谢谢楼主~~~想请教lz关于申请mfe的问题，假如本科念的是会计和金融学位，本身数学基础不够但是通过coursera一些认证课程学习的话，这样子能伸到比较好的mfe或者msf的学位吗

jeangq 发表于 2016-6-19 18:47
楼主好棒，正想用matlab过一遍

你下载下来了，能传我一份么

xiexielouzhu

玉米地的mfe就业如何啊

同问呀，玉米地的实习就业如何~~马上要叫占坑费啦

多谢楼主！

3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

正好十分需要这部分代码学习！谢谢楼主！

楼主是美本吗？要是去UIUC读完硕士就在美帝搞定了工作，那可真是大牛啊！超级厉害！！

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

谢谢楼主！。。。。