为什么hedge fund裁员没有那么多

他们不会大招大裁啊，每年都少招少裁，比例其实和大厂差不多的

就算你知道他们没有裁那么多又怎么样，你又进不去

那是因为量化交易 对冲基金是0和博弈，入门看出身，裁员看绩效，最大回撤超过x% 直接全组团灭。你可以看看幻方团队有多少人（200-300人），你就知道这行业和码农（随便一个大中厂都是上万人）比属于金字塔尖的级别。

本来人就少 钱多又没啥福利

Hedge Fund或者是用数学家，码工本来就是配角，不是主要存在。
或者就是用算法师，就像Deep Seek， 和AI公司干的就是一样的活。码工就没啥存在。

匿名用户 发表于 2026-10-29 10:17
总人数少，所以你不知道而已
实际连亚麻都不如，好歹还有个pip流程

hedge fund很多都是当天fire的，但他们一般有竞业协议？garden leave期间给base salary过日子。

就是不知道被fire的那些人会不会触发non-compete

匿名用户 发表于 2026-10-29 09:24
你是不是对hedge fund有什么误解？每年都在裁人，尤其是新人，老人如果对很多业务是很熟练的话可能还好，但 ...

被fire的话还能触发竞业协议garden leave拿钱吗？如果有的话也约等于tech给个severance了

hedge fund的人没码农那么多而已，一直在裁你不知道而已
portifolio performance 不好是直接走人的

还有一个区别：市场一直在变化，一个好用的能挣钱的策略过一段时间以后可能就慢慢失效了，要不断的研究新算法，所以客观上说，quant是真的一直有活干的。

反观IT，系统或者产品做到一定程度以后，基本就可以歇了。原先开发的那些人其实也就不需要了，只能自己继续一些屎上雕花的活。

Quant本质上是零和博弈，从别人得钱包里抢钱，还要防止被抢。所以他们总有事干。软件工程写完了就完了