2015 Fall MFE/MSF 申请总结 (二) —— 课程准备

最近许多学弟学妹在纠结选课问题，因此申请总结的第二篇就来谈谈MFE/ MSF申请时在课程上应该做哪些准备工作，话不多说，上干货楼主主申MFE，因此本篇以MFE为例来讲课程准备。就MFE申请而言，课程主要可以分为数学、金融、计算机三个方面。

在此需要申明的是，以下所有内容均来自于lz自己、师兄师姐的主观判断，如有错漏之处请见谅。

1. 个人背景
Major金融+Dual Degree应用数学
(1) 数学 (含统计)
a. 本专业数学课程：两学期高等数学、线性代数、概率与统计。这些课程的要求全部低于数学专业，例如，高数 (B)、概统 (B)
b. 双学位数学课程：数学分析、概率论、统计学、实变函数、高等代数、近世代数、常微分方程、运筹学、复变函数
(2) 金融
计量经济学、时间序列分析、金融经济学导论，其他金融专业基础课如公司金融、国际金融、货币银行学......
(3) 计算机：
文科计算机基础 (VB)、计算概论 (C)、Baruch C++ Online Certificate、C#程序设计与应用 (申请的那个学期正在学，在PS中有体现)、数学应用软件 (SAS)、金融工程软件编程 (MATLAB)

2. 课程推荐
(1) 数学 (含统计)
我个人认为数学课在MFE的申请中极为重要。许多MFE项目的课表中都有诸如概率统计、随机过程、运筹、数值算法等课程，Cornell和CMU MFE在网申的时候需要单独提交数学课的成绩，足见其对数学课的重视程度。
在MFE的申请过程中，有一些课是必须有的，比如高等数学、概率统计、线性代数等，具体可以自己去每个项目官网上看Prerequisite，上面写的非常清楚，在此不再赘述。
除了这些必须的课程，我个人比较推荐下列课程：
a. 时间序列分析
lz选修了本院的时间序列课程，主要介绍了时间序列建模方法，包括平稳时间序列建模、波动性建模、包含趋势的时间序列建模、多方程时间序列模型、协整与误差修正和非线性时间序列建模。
课本：Walter Enders, Applied Econometric Time Series
b. 随机过程
许多衍生品定价模型是基于随机过程和随机积分。楼主正在修随机过程，因此没有办法提供其他信息。
课本：Sheldon M. Ross Stochastic Processes
c. 运筹学/数值优化
lz选修了数双的运筹，课程内容包线性规划、整数规划、非线性规划。
课本：运筹学，第四版，清华大学出版社
d. 常微分方程
lz选修了数双的常微分方程，课程内容见教材。
课本：丁同仁、李承治，常微分方程教程

(2) 金融
金融类课程对申请的重要性有待评估，但至少lz觉得有些知识是必须具备的。
a. 固定收益证券：随便找本书看看就行。
b. 金融衍生品：lz没有学过专门的金融衍生品课程，但在金融经济学导论、金融工程软件编程、投资学课程中都有学习过相关知识。推荐John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。
c. 公司金融：这个是基础中的基础，没有什么好说的，推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。
d. 计量经济学： 也是基础课，很有用，推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。

(3) 计算机
许多像我一样的本科学金融或经济的同学，对编程非常犯愁，因为很多学校本专业对计算机的要求仅限于文科计算机。因此，强烈建议商科同学多充实自己这方面的背景。
在此，我将统计软件也归在了计算机课程这一类，请内行人勿喷。
lz大三之前只学过一学期VB，大三上学期选修了某非计算机的理科院系的计算概论，讲的是C，大三下选修了MATLAB，大四上选修了C#，另外大四上申请前获得了Baruch C++课程证书。至于其他统计软件，在助研中用的STATA，数双学过一学期SAS。
我个人认为计算机背景越强越好，但对于时间精力有限的商科同学，可以有重点的选择。
首先，最基本的要求是C语言+MATLAB或其他任意一个统计软件，其他可选的统计软件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。
如果有余力，最好再选C++或其他OOP编程语言，C#个人认为也可以，VB也可以接受。

(4) 补充
以上课程都是首选学校开的课，如果没有办法上学校开的课，有以下几种方法：
a. 带证书的网络课程：如Baruch C++ Online Certificate，Coursera JHU的Data Science Track里面有R，另外Coursera还有Python等等。
b. 不带证书的网络课程
b. 自学

3. Q&A

(1) 我数学课成绩都是95+，唯独线性代数不到85，肿么办？
这其实是一类问题，就是背景总体不错，但有个别课的成绩亮了。那么也有补救办法（但为了个别课程是否值得付出这样的代价，需要慎重考虑），如再选一门线性代数或者更高level的高等代数，把后来选的这门分数考高。即使后来选的这个课比原来的简单，也不要紧。
(2) 我现在大三下了，还没上过任何一门编程课，肿么办？
如果现在没有办法选课了，可以考虑暑假学Baruch C++ Online Course，这个课可以随时开始，零基础学起来也无鸭梨。另外可以去Coursera上学学R，其他软件如果感兴趣都可以自学，自学统计软件不用有什么鸭梨。
(3) 我现在没上数双，以后也没有机会上数双，肿么办？
可以单独去选数双的某些课或者其他院系开的课，如果有机会出国交换，一定不要放过选修数学课的机会。至于选哪些课，请看我上面推荐的课程。
(4) 这些课也就是成绩单上的一个数字，如何让这些课在我申请中发挥最大的价值？
认真做课程Project，不要水过去。因为，这些Project可能成为你并不出彩的实习经历的很好补充，而且很适合写在PS里面。
比如，lz在计量经济学、时间序列分析、金融工程软件编程中做过很多FE相关的Project，写PS的时候有很多素材。
(5) XXX课太难，学不会，肿么办？
如果真的学不会或者没有信心学会的话，建议不要申请MFE

好明显的ID，给高中隔壁班的牛人点个赞！

LrongP 发表于 2015-4-3 21:20
好明显的ID，给高中隔壁班的牛人点个赞！

哈哈，我也猜到你是谁了，隔壁班大牛点赞