本科金工转cs/应数，求拍

lz大三，中部某985金融工程本科，修过的课：复变，数值分析，C++，多元统计，PDE，实变，数据结构，算法，C#，机器学习，模式识别，数据库，gpa在3.87左右，数学和计算机课接近满绩，但是有大英马原这种76分，不知道会不会有影响。
无科研，无paper
目前三段实习，期货公司的量化，券商的软件工程，和一个境外对冲基金的远程；实习主要做的是以ml/dl和交易系统开发为主
GT还没考出来。。。emmm
以后想留在美国从事quant，data science方面的工作，所以我目前的想法是以后能读个计算机/应用数学的phd（求打醒），但是直接申请我肯定没机会，所以打算先读个相关的统计/应数/计算机的master，然后再转。现在看的有chicago 的stats，upenn的amcs，yale的stats，nyu的ds，cmu（还不太确定要申请哪些）
各位大佬来给点建议/或者打醒我死了这条心吧。。。

其实现在首要工作是gt，没有gt不好定位~毕竟t上不上100/105，g上不上320/325有本质区别

课程均分是91.7/100，大四上还有计算机课，软件工程，计算机网络

zhuliang06 发表于 2018-7-26 17:10
其实现在首要工作是gt，没有gt不好定位~毕竟t上不上100/105，g上不上320/325有本质区别

是啊，现在实习也是闲的时候刷g

"期货公司的量化，券商的软件工程，和一个境外对冲基金的远程；实习主要做的是以ml/dl和交易系统开发为主"这个听起来很厉害啊，为什么想转读CS啊，因为hardcore CS会有很多和量化/DL没啥关系的知识，系统/网络/language等等。。。
作为一个CS本科，我特别想转金融（工程），尤其是trading相关的，求打醒。。。

Jing666 发表于 2018-7-26 20:45
"期货公司的量化，券商的软件工程，和一个境外对冲基金的远程；实习主要做的是以ml/dl和交易系统开发为主" ...

看了一下你前段时间的帖子，说实话，我觉得真的要想做quant，尤其高频，读MFE真的是越走越远，我从学长学姐那里了解的是大部分MFE项目出来只能去大行做risk（极个别项目稍微好点）。要做quant，数学和计算机一定得过关的，几段实习下来，我觉得计算机也不光是就是python/Cpp这些编程语言写的多6；我和老板聊过，要想挣钱，不光是你timing的准确率有多高，策略的代码得跑得更快，交易系统性能得更高，你说的那些os，计组，网络甚至编译这些都是很有用的，这些课程我觉得是需要花很多时间来积累的；数学的话主要数值计算，优化，随机这些个方向也是非常的有用，如果要做quant的话；至于金融知识，我觉得可能就是衍生品比较复杂，你得把随机分析学好，别的我本科接触的金融课程而言，对于做quant真的意义没那么大，而且对于学数学/计算机的人来说，补那些金融课程很轻松的，无非概率论、高代组合来组合去。而且如果量化要做ml的话，统计/计算机底子不扎实，充其量是个调包侠，很难将经典算法根据你要做的事情作出很好的调整，自然没有好的收益。而且我看了一下你的背景，比我好的多啊，如果你真想要转mfe，我觉得你找个量化相关的实习做段时间，没那么难转的。而且现在量化就是你们cs的天下啊。。。

mercuialLLL 发表于 2018-7-26 23:22
看了一下你前段时间的帖子，说实话，我觉得真的要想做quant，尤其高频，读MFE真的是越走越远，我从学长学 ...

你说的这些这是纯量化（or HFT）了欸，一般都要数学CS phd才能做。我其实想的金融不一定要量化，我以前在global macro fund实习的时候主要还是靠investment analysis/economics+一点点的quant来加深分析or hyp testing，我觉得其实比纯quant (algo trading)要靠谱多了. 我们一般都是track一些algo做不到的东西，计算主要也是算一些辅助的东西

其实主要还是DL model的可解释性太差了，但是光靠classical 数学那些(随机，概率)又比较老。我现在做的NLP，DL model不work也不知道为什么，何况CS这么open source的领域，有什么好用的model分分钟复现/嫁接。Finance还纯quant我觉得不是我喜欢的trading style啦 :p

Jing666 发表于 2018-7-26 23:30
你说的这些这是纯量化（or HFT）了欸，一般都要数学CS phd才能做。我其实想的金融不一定要量化，我以前在 ...

哦哦，明白了。。。我会错意了，那如果你是想做trader或者说有点像BA的话，读个MFE是很不错的了，如果能进tier1项目的话，以后去大行做macro或者去trading firm都不难。。。话说dl确实解释性差，调参就像是炼金术，而且在高频数据上的表现我都不好意思和老板报告我做的东西。。。
最近国内也开了些挺厉害的fintech，主要就是做NLP，可惜我没啥NLP的基础，应该没啥机会去体验了。。。

sevendota 发表于 2018-7-27 16:11
有金融基础，会编程，GPA这么好，考不考虑商业分析专业啊。。。（当然也得看GT）

应该不申BA了，打算是申个别mfe+stats/cs/ds