Baruch MFE 一面&二面 面经 2012.12

之前发在sharewithu上的，现在整个转过来，添加一些新内容，并去掉略幼稚部分……
Baruch的面经很重要！！当然我的二面比较奇葩，可以忽略

一面 发表于 2012-12-11 10:49:58
上周四Baruch来北大时现场面的，Jim Gatheral和Tai-Ho Wong老师，两个人都超Nice。以下题目按时间顺序

数学：
1~2 一道微分，一道积分，第一题是xlnx求导，第二题想不起来了……囧 不难
（lz在演算的时候“刻意的”用英文自言自语了一下计算过程，“正巧”被面试官听到，Jim表示很惊讶，可能在他意识中中国的申请者是很少能直接用英文做数学题的，印象分＋1）
3 泰勒展式，二元
4 Eigenvalue和Eigenvector，解一道题
5 Standard Normal Distribution pdf；X~N(0,1)，求Y~X^2 （此题lz没做出来，因为实在忘了怎么做了……）

金融：
6 期权的价值公式，max{(K-S),0}啥啥的
7 Call Put Parity，如何套利
8 期权价格的二叉树模型，如何套利，如何算delta（lz在算delta时晕菜了，面试完后一直耿耿于怀，结束后我跟Jim说我知道BS公式的delta怎么算，然后Jim老师很耐心的解释给我，这俩不是一回事吗，blabla……额 我sb）

因为第5题木有做出来，Tai-Ho老师很慷慨的又给我出了一道概率题：
9 盒子里有两个硬币，一个fair，一个biased（70%可能性head），从盒子里随机拿一个硬币扔三次都是heads，问第四次扔还是head的概率（lz说完答案后Wong老师马上问是怎么得出来的，Jim说答案是对的啊没错，然后就不追问了，搞得我现在都不知道我这题做没做对……）
（其实lz这题真的做对了……）

10 any questions?

lz刚刚拿过Baruch的C++ certificate，所以现场没怎么问Programming的问题，只是随便问了问喜不喜欢编程。

有些题细节记不清了，而且现场到后面答得稍有点稀里糊涂，主要是第五题没做出来一下子有点紧张了。


二面 发表于 2012-12-15 00:08:16
刚刚结束，面试时间15分钟，Dan的二面。他的语速一如既往的快，不过声音很清楚，所以交流起来没什么障碍。

我以为会有无数的soft questions和针对我第一轮面答得比较烂的部分重新做一些tech problems，结果是……啥也没有。

. From 1point 3acres bbs全场只有两个问题，第一个是他问我毕业之后准备干什么，我在essay里有写是risk management，然后说这是我的兴趣，结果被他直接否决了……说我这个背景也许更适合对client，但是最终你选择哪条路还是日后再商量的blabla。。。

因为lz的MBA项目是一月份正式毕业，所以第二个项目是问我一月份到入学之前准备干点啥……我说我在纠结是找个trading的实习还是花点时间再复习复习数学，然后他就开始扯我们有summer refresher啊所以你可以六月份再开始看数学blabla……

最后我问了一个是关于MFE如何进行networking的问题，他解释了一下，期间我犯了一个错误，我说Baruch MFE的学生每天都在QuantLab里“Hanging around"，Dan老师马上纠正我说：他们是在working！

-baidu 1point3acres总而言之这跟我想的面试完全是两码事。

虽然不是这个专业的（感觉一面的题目熟悉但是忘的差不多了==）,还是怒顶lz，加油！