面试题目讨论

Akuna,quant,一道电面题，百思不得其解，发出来攒人品，求讨论。

有N个样本，

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出来不要紧，，
我还是我觉得我gg了。

补充一下楼上说的，应当是covariance matrix为positive semidefinite matrix， 也就是covariance matrix的eigen value>=0, eigen value 值有两个， 1+(n-1)rho>=0, 1-rho>=0, range 是[-1/(n-1), 1]

两两之间相等说明在同一条直线上，说明perfect linearity，说明-1 or 1。不知道对不对

对var(x1+x2+…xn)展开，因为这个东西大于等于0，如果同方差的话可以得到rho大于等于-1/（n-1)。不知道这种思路可行不

neeyh 发表于 2019-6-25 01:49
补充一下楼上说的，应当是covariance matrix为positive semidefinite matrix， 也就是covariance matrix的e ...

对！