求大行risk quant出坑建议，加米感谢

caven 发表于 2020-7-19 04:32
hello 你好

我朋友跟你的情况挺像的， 她在纽约大行做risk quant 没多久， 也不是很确定以后的发展， 能 ...

你让你朋友直接加入本帖讨论吧？有相同烦恼的人挺多的哈哈哈

我个人体会， risk quant 是很难出坑，很大原因是太focus no model 和 implementation了， 更多是regulatory quant. 对于业务接触的不多。ultimately, fund 还是需要复合型的人，既懂model, 又懂业务。 可以公司内部先换个偏业务的岗，然后有个过渡。或者先去sell side, 再找机会去buy side. 很多时候要看机缘巧合。尽量靠近revenue generating function.

hzq198968 发表于 2020-7-19 13:08
我个人体会， risk quant 是很难出坑，很大原因是太focus no model 和 implementation了， 更多是regulator ...

谢谢回复！

“太focus no model”
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no model是啥？

“可以公司内部先换个偏业务的岗，然后有个过渡。或者先去sell side, 再找机会去buy side. 很多时候要看机缘巧合。尽量靠近revenue generating function.”
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这个思路我很认同。现在问题是，sell side前台（= 离revenue generating function近的岗位）quant坑的就业没有大幅增长，坑一点点被前人占住，除非占着坑的人有更好的去向（比如主动去tech，或者能跳trader/buyside quant，然而他们想跳这一步也很不容易）加上大行desk quant地位和待遇也不错，新坑少于想入行的人数，内卷会越来越严重。

我感觉现在大行risk quant稍微好点的组也在内卷了。。。。。我们大组不算热门组，今年的new hire，有不错的学校毕业的phd，有在其它大行做过risk quant的本科生/master，他们当中有些人还有desk quant实习经验，估计risk不是人家第一选择，但也来了……可能也和疫情下job market不好有关。可是假设没有疫情，我感觉状况不会有太大出入……

可以问一下你的教育背景和正在从事的方向吗？（比如top XX学校 哪个大类的专业，最高学历，工作在sell side还是buyside，什么job function）

hzq198968 发表于 2020-7-19 13:08
我个人体会， risk quant 是很难出坑，很大原因是太focus no model 和 implementation了， 更多是regulator ...

银行的确是监管向的quant多。对trading真正有用的risk analytics，估计trader和desk quant自己就做了……不在trading desk的中后台risk quant，对trading和产品了解太有限（日常工作接触不到……）真让我们管直接和trading相关的risk analytics，我们还得先培训再上岗……

xicheng 发表于 2020-7-19 14:09
哈哈哈说起来我这地方连dallas都不如～然而我当然想去纽约啦，怎奈我学校一般，然后也没什么惊人的能力&#1 ...

我聊聊我的想法，仅供参考，你可以多和别人交流哈哈

如果你跳槽的目标是tech，你大可从目前职位直接跳，不必绕路来纽约大行risk quant，很多risk quant职位写码没你多的。多数大行的risk quant工作可以让人对某些语言、某些package熟能生巧，但在“培养工程师能力”上没什么帮助。

如果你跳槽的目标是金融领域更好的职位，你可以考虑先换到纽约，边找机会边准备。中部地区前台岗位机会很少。
. 1point3acres.com 不过现在纽约的中后台新坑也在shrink，银行cut down cost，中后台职位有搬离纽约的趋势，可能有机会，但不算特别多。你们公司有NY office吗？
很多回帖都说risk在中后台在金融领域出坑很难，对大多数而言性价比低。我理解是，假设辗转多年、跳槽几次，终于如愿进入“好”坑的entry level，开始拿高薪，但25-35的职业上升期也在频繁跳槽中蹉跎了，多年来平均收入也不如一步跳tech。。。

如果你“希望之后能做一些有意思的事情吧，老跟着别人的idea走有点没意思”，那我劝退你来大行risk quant哈哈。我们跟着regulator走，创新机会不多。重要的不是idea多炫，而是make regulators happy。

等你来了纽约和湾区，可能心态也不自觉地跟着周围环境走，大家都奋斗、上进，peer pressure高。

如果你还单身，找女性对象，纽约妹子比湾区多！哈哈



. From 1point 3acres bbs

雏菊 发表于 2020-7-19 12:43
你让你朋友直接加入本帖讨论吧？有相同烦恼的人挺多的哈哈哈

看起来lz打算留美国？那给其他人参考一下吧。。
我在国内的感受是国内倒不怎么排斥risk，一般你没有成熟的策略的话，公司就把你当一个普通的有留学经验，有少量工作经验的candidate看待。工资大概多个5-10k的样子比起new grad。身边也有大行risk回来的，而leader则都是大fund，有track record回来的。
国内的面试感觉跟国外还是有点不同，不过也很看重量化实习（到没有特别强调buyside印象里），有空开个帖子讲好了，准备好基础，去非tie1（大概所谓top4+jq）的还是不难。tie1的话，基础扎实还要有创新亮点：paper，实习中自己发明的因子or有实际价值的策略。

lz本科学校不错的话为什么不去找个buyside实习呀？不要只盯着point72这些嘛，有一个基础的实习对入门很有帮助的。欢迎讨论~
补充：即使你去的buyside，前几年基本也是打杂，俗称螺丝钉。之后的话，除非你做到了pm，开始管book，不然你的经验也没啥用。。。所以说国内hf看来，risk和买方qr一两年经历其实差不多（样本有限）。另外国内这几年quant已经很卷成鱿鱼干了，详情关注知乎相关问题，大部分是真人真事。。。然后国内小私募坑爹的挺多的，老板人品也是个问题。所以大概回国也是要仔细考虑，然后要回来也要趁早？清华不是刚开了cs金融双学位专业嘛，照这趋势肯定是越来越卷了。



最后本人也是junior，信息可能偏差，不过大概情况，待遇啥的应该还是无误的


补充内容 (2020-7-19 18:20):
问了很多朋友，大概国内也不看risk经验，但是至少不会排斥。。。risk国内没对口的因为国内更没有监管，不转前台的话只能去银行了

pwang24 发表于 2020-7-19 09:45
哈哈，我想做一点非Risk的工作就好。梦想类别职位大概是quant research那种？哈哈哈，就是因为risk可以否 ...

我懂你朋友！我们都在寻求“更好一点点”的工作。不过我现在深刻觉得，换到一个新方向前还是需要多做了解？
比如你说的quant researcher，是特指做trading strategy的对吧。有的银行，比如小摩，quant researcher title的position有不少是QR-XX risk。
害，我本科高年级专业课学的吃力，也需要自我再教育哈哈哈哈。
恭喜你完成CS MS成就！为你开心！为你骄傲！
祝朋友职业发展起飞！如愿转到想去的工作！

泽西过客 发表于 2020-7-19 09:50
我也很理解楼主找工作的际遇。人们心中的成见就像一座大山。

我之前是统计PhD，有Statistics和Machine ...

哇小姐姐（哥哥）好优秀！统计phd+懂ML tech机会很多的，很支持你的决定！为你成功而开心！！

谢谢你点拨，日后奉上大米！

祝你工作顺利！开开心心的！！

yz9 发表于 2020-7-19 09:54
是这么个里。一般quant的exit opportunity主要就是做ds，特别是fintech那边的数据分析，像蚂蚁金服啥的。 ...

来来来！朋友唠一唠 DS为啥是下一个大坑！我没有DS工作经验，没什么认识哈哈哈