求大行risk quant出坑建议，加米感谢

宇宙第一 发表于 2020-7-19 09:23
mle sde 请问你是怎么准备的，感觉背景应该和你的工作经验有很大的偏离，请问也是直接刷题补充项目吗？ m ...

我自己本身是统计phd，有Statistics和Machine Learning的研究经验。作为risk quant，我们的工作内容围绕着regulation，这些经验虽然不被front desk和buy side appreciate，但我们也写很多代码，做很多量化模型。所以这些经历还是能让我们过tech 简历关的。
至于准备面试，我的准备没有特别的地方，主要就是刷题，地里已经有了很多大神分享经验和资料。

Kimberley1809 发表于 2020-7-19 08:31
楼主可以讲讲在 金融领域具体如何“内卷”吗？我点开你的空间，看到：
你是国内数学本科+美国统计phd， ...

你说的这些职位我都尝试过。如果是quant的话，主要还是要求你有快速学习量化模型的能力以及写代码deploy模型的能力，如果是quant trader的话，往往还要要求你能自带策略。但是这些hot岗位太少了而申请者又众多，导致这个bar非常高，或者说要有非常巧的机遇。

xixiwm 发表于 2020-7-19 09:41
对楼主列的几个原因不太理解，银行的监管的松紧这是行业周期问题，马工、ds也会有行业周期问题。至于impact ...

对，你说的行业周期问题各行各业都存在，大公司新人需要时间积累impact都有道理，我同意。

对比DS/CS，risk quant职业的问题是：
1. DS/CS在行业内向上发展的机会很多；而在金融领域，risk quant往“上”走，比如去sell side的trader /前台quant, buyside quant很难。

这个“难”是因为，前台和中后台做的东西很不一样，对新工作而言risk经历都没用了。（中后台呆的越久，跳前台越难。3年risk经历可能还不如new grad受欢迎。）
前台/buyside的人看不上risk经历，拿面试难。

我觉得，原因还是银行的就业机会近几年没有增长，又有大批人涌入行，坑在被一点一点填满，越来越“内卷”。前几年入行的人占住了“好”坑，后来人就没有位置，内卷去“差”一点的坑。
其实很多前台岗的面试，tech问题简单，非tech问题准备都有套路，现在问题是因为没有前台经历，拿不到面试。

2、DS/CS的工作skills大多transferrable，在tech行业不同工种之间转换相对容易。比如一个SDE，代码很6，他再有别的技能，可以去做MLE, research engineer等。

然而risk quant，如果离开risk，transferrable skills就是modeling和programming skills
programming skills，tech stack的学习和掌握，和tech公司SDE很有差距。对代码和设计的要求都不高。工作中很重要的一点是向peers学习，大行quant position CS背景进去的很少，难以得到可以帮助提高“工程师能力”的feedback。
modeling skills是个好东西，对提高思维能力有帮助，但是因为不同工种做的事差异很大，risk modeling skills 并不能迁移到，例如前台systematic trading上。

这也就意味着，一但被裁员（A银行risk裁员，可能过了不久B, C也裁）在金融领域risk以外再就业很难。

行业周期对SDE而言，可能是少拿奖金，股票缩水，就算被裁员，技术好的SDE很快能再上岸。但是监管放松甚至消失，我们risk quant面临的可能是中年失业。

xicheng 发表于 2020-7-19 10:38
哎我也是risk quant，比较偏developer那方面的（做一整个python valuation & reporting automation package ...

如果你想转tech，现在做developer挺好的啊。直接刷题+投SDE或者online CS MS然后投呗。

我这还不是developer哈哈，industry experience还不如你呢。

泽西过客 发表于 2020-7-19 10:41
你说的这些职位我都尝试过。如果是quant的话，主要还是要求你有快速学习量化模型的能力以及写代码deploy ...

是啊，bar高就是供远大于求。我感觉 接下来几年，这些职位的就业机会不会增长，已经占了的坑也不会空出来。一个表现好的fund，没必要扩张，招人肯定是少而精。人少，每人分到的钱还多……

我可以问一下 你统计phd在什么tier的学校吗？

对quant职业你的求职背景和能力肯定比我强多了。我问这个的用意是，以你的背景，折腾大半年都屡受挫败，那么说明实际的bar可能更高。我也掂量一下，如果我离这个bar有差距，要不就别折腾了，直接转行得了哈哈哈

泽西过客 发表于 2020-7-19 10:41
你说的这些职位我都尝试过。如果是quant的话，主要还是要求你有快速学习量化模型的能力以及写代码deploy ...

你试过buyside的quant developer吗？

xicheng 发表于 2020-7-19 10:38
哎我也是risk quant，比较偏developer那方面的（做一整个python valuation & reporting automation package ...

中部的确钱少。高盛Dallas的strats analyst的base salary好像不到80k。纽约和湾区工资高。但生活质量哪个高不好说，纽约数字好看，拿到手扣30%，房租巨高，房子还小。我有一次想到，自己做着中后台的工作，但承担着和前台（高收入人士）相差不大的生活成本，在纽约真苦逼。。。。

你去纽约或湾区，可能会就要放弃一个人住大房子的快乐了哈哈哈

雏菊 发表于 2020-7-19 11:36
你试过buyside的quant developer吗？

好点的quant research背景bar还是挺高的 普通学校phd都过不了可以买个linkedin premium直接搜职位看别人简历

edit:
啊呀回复错楼了orz

阿钟 发表于 2020-7-19 12:12
好点的quant research背景bar还是挺高的 普通学校phd都过不了可以买个linkedin premium直接搜职位看别人 ...

是呀，bar是很高呀，就算简历能过，面试表现也好，可能拿offer还是名校phd

我搜过，搜了一下HRT。algo trader，包括SDE，大多是HMYPS一档学校的数学/物理/计算机的本科生和phd。algo trader里陆本很少，陆本做SDE的多，陆本基本是top 2的。

头部quant fund的quant reseacher岗最高学历是master本身就少。也不难理解，毕竟master program参差不齐，HMYPS的有些program门槛也不高（相对本科和phd录取而言），而且学制太短了。

如果真的要申，我的目标估计是几个招人比较多、bar相对低点的quant fund里 的quant developer的岗位吧，或者quant researcher里偏risk，偏execution的组。招phd为主的research组我就算啦，毕竟没有受过扎实的训练，也干不来哈哈哈。