trading quant的困境

tinkertailer 发表于 2020-12-1 04:25
做alpha 和业绩的目的也是为了个人的brand name
. Waral dи,
做fitting 就跟猴子打字机一样，

your assumptions here are:
1. the alpha is attributed to you. e.g., ' wow, Tinker created a new alpha'
2. the pnl impact isattributed to your alpha , e.g., ' wow, Tinker's alpha increased our revenue by x M'
除非你在前面有个回帖的朋友的那种 “头部公司”，不然的话，这两个假设同时满足的概率非常非常低
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jjqphysics 发表于 2020-12-1 03:52
Signal noise ratio?

补充内容 (2020-12-1 03:53):

fitting 可能不是最好的词。
大致就是把raw alpha们（也就是design matrix X）整合在一起变成最后触发交易的信号。基本上就是kaggle上面那些人每天折腾的东西
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儒雅的玉羲 发表于 2020-12-1 02:23
请问一下SNR指的是什么？

signal noise ratio
交易里面的数据snr超级低，导致大部分kaggle上面的算法都没法用
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wanghaogood 发表于 2020-12-1 02:53
market making HFT呢。大佬发表一下看法？

. Χ高频整合的太厉害了，现在大概就4-5家公司真正在做这个
而且可以预见的，整合还会继续
所以等你到了senior的时候，可能已经没有公司可以跳槽了

谁给介绍一下，发了帖子怎么编辑？

ccfenix 发表于 2020-12-1 05:33
your assumptions here are:
1. the alpha is attributed to you. e.g., ' wow, Tinker created a new a ...

lol doesn't your rebuke apply to all industry, even a doctor can be asked the same - is the patient just cured by him / herself / some god? causality is more of a philosophical topic.

tinkertailer 发表于 2020-12-1 05:57
lol doesn't your rebuke apply to all industry, even a doctor can be asked the same - is the patien ...

don't take me wrong， i am just here to earn some 米 ， not to start an argument or something
你说的非常对
有一次我的病明明自己好的，我还是付了200 的copay，我很想去跟保险公司和医院去讨论一下causality的问题，可惜他们都不理我这其实也是我原文想要讨论的一点，后来没有写进去:politics in academia are so vicious precisely because the stakes are so small对应的：
politics in trading are so vicious precisely because the stakes are so big！
我个人认为问题的根本还是出在 试错 上面，这种以试错为核心的工作模式必然会导致vicious politics。因为很难公平准确的attribute 贡献和努力





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我想问一下楼上楼下，如果alpha足够强大,能够实现盈利还有必要进公司吗?公司收的是管理费和劳务回报，难道比自己拿1m运行这个策略赚的多?

强帖好文！点个赞！

哈哈！求问业余quant trader的可行性