jp morgan team match怎么选

想问大家jpmorgan的两个team应该选哪个

1. QR - Counterparty Credit Risk
2. model risk governance and review

面试的时候model validation team跟我说他们可以看到学到更多的model，as opposed in model development you only develop one model。但是目前问的两个人都推荐qr

认真回复的给加米！

这个我真能插一嘴，我跟两个组都打过交道

QR挣得多，实打实的risk modeling

Review其实是一个control function, 重点不是建模，而是审模型，比如拿一个模型过来对照internal guidelines查是不是符合要求

说白了，QR是干事儿的，Review是监督的
干事儿的钱多出路多，投QR一票

补充内容 (2021-2-11 03:49):
如同楼上说的，Review组最后的deliverable是一个documentation，你每天就是写报告

补充内容 (2021-2-11 03:53):
再补充一点...risk governance是risk部门（2nd line of defense)，之后还有一个model risk audit (3rd line of defense)就是内审

3rd line天天想怎么跳2nd line, 2nd line天天想怎么并入front office

在银行工作，一定要选个离revenue越近越好的职位。如果想养老，可以往后台选

qr优先。 Counterparty Credit 里的model cover各种asset class，quant组比model validation学的更深入。

投counterparty credit 一票，这东西比较复杂，有很多可以学

个人觉得Model validation扯皮事情会很多 看很多model 类似于 没有一个model是精通的

投qr 两者是前后台的区别

选qr吧，validation很多documentation work，需要花不少时间，而且主要就是需要challenge别人的模型，要是遇到强势的developers就会比较尴尬

请问lz 你面的Counterparty Credit Risk这个岗位面试除了CVA, 还有像CCAR方法或者VaR metric这些之外，还会侧重考察什么呀？先谢谢了，已加米！

Apple_tree33 发表于 2021-2-11 03:29
请问lz 你面的Counterparty Credit Risk这个岗位面试除了CVA, 还有像CCAR方法或者VaR metric这些之外，还会 ...

是先general hiring然后再team match的不是直接面的这个组。这些我一个都不会噗，也没考。考的内容可以参考这个
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-710172-1-1.html

有黯淡的光亮 发表于 2021-2-11 03:46
这个我真能插一嘴，我跟两个组都打过交道

QR挣得多，实打实的risk modeling

哎可惜我被分到model risk governance了。但是我后来问了两个人，一个是mrg的一个是别的投行qr的，都说在投行里干qr其实挺无聊的就调一调参数？说mrg反而更偏academia？我也是道听途说哈

投qr一票 非常赞同大家的观点