(有偿)求金工/quant有业内经验的前辈交流指点

楼主九月准备去读金融工程的master  虽然都在劝退quant但我还是准备入坑了    自己目前的认知大体仍停留在学业领域  对业界不怎么清楚也不知道如何更好的从学业到业内去转变                  想要少走点弯路  有没有已经在业内干过或者有相关经验的前辈愿意给小辈指点一下呢     方便加一下我的绿色软件最好  接受有偿的指点  如果提供的帮助特别有用 会给大额的报酬！！  感谢大家了！！！

upupupbeimeng 发表于 2021-02-28 20:55:06
感谢感谢！ 如果没有身份以后想挑战自己进买方前台这种  最需要掌握的是什么呢  leetcode？绿皮书？还是数学编程相关的一些具体技能要掌握通透呢？目前在开学前怎么准备 去学些什么最好呀

大对冲基金前台: 本科学校 > 名校PhD >>> 面试。大买方品牌形象很重要，如果你是国内北大清华本科或者美国藤校斯坦福MIT本科，哪怕你面试不如其他人，最后也可能比别人更容易拿到Offer。名校MFE过去有帮助，现在帮助不大，因为光名校本科和名校PhD基本上招满有余了。坑少人多的情况现在是一年比一年严重了。

小买方很多不给办H1B和绿卡，必须要靠OPT，而且不少给你的是Unpaid Intern，但你其实是可以学到不少东西的。如果你想入门这行回国炒美股/期货，芝加哥不少不给工资或者工资很低的小prop shop其实是不错的选择。很多美国人也是靠这些公司入行的。不少人批评T3 Trading，但T3 Trading里面也有不少美国藤校本科生。对于进不去大对冲基金却真心想入门交易的人，T3 Trading其实也算一个不错的选择。
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投行前台/后台: 现在同级别的Quant / Strats / IT之间的收入差距越来越小了，大投行一般同等职位底薪一样。过去前台Quant奖金高很多，但现在非MD的前台Quant和同级别的Risk/IT之间相差越来越小。但其实岂止是Quant, 没有大客户的Sales，大部分FICC/Equity Research(行研)和Flow Trader的奖金也是一样的情况，越来越低。这种形势有利有弊，比如你是Risk Quant, 想当前台Quant甚至部分不那么赚钱组的Trader，现在还是有不少机会的。因为这些地方人员流动率都挺高的，你内部Network是有优势的。弊处就是哪怕你到了这些岗位，你很可能最后多劳不一定多得，感到失望而最终离开。前台Quant/Trader转码的人现在是越来越多，原因是大买方依然坑少人多,大部分人跳不过去，小买方他们又嫌收入低，跳到其他投行最后收入也差不多，相对于码农大厂的WLB和收入，很多人抵挡不住诱惑。不过我也见过不少人真心爱金融，公司连续多年奖金不给力照样很喜欢自己的工作，每天早日7点晚上7点周末还加班，这些人是真心爱金融，毕竟不是所有进金融业的人都爱钱嘛。

Mutual Fund / Pension / Sov Fund: 身份 >>> 经验。这些养老的地方给钱比投行还低，但是工作没那么忙。但这些公司未来有可能会大裁员，因为他们的管理费被compress的越来越严重。


FinTech: 主要取决于给你多少股票。股票给的少的偏传统金融行业IT，股票给的多偏硅谷Startup.

Quant面试很难说最需要准备什么，你可以把地里所以Quant面试的题都刷一遍，对于诚心想要你的地方应该就够了。也就是基础的统计/线性代数/Leet Code Medium。如果公司面试官不想要你，会一直问道你答不出为止。大部分公司Quant面试都很主观，所以能不能过面试运气的成分挺重要的。根据这几年的观察，如果真的很想进大基金买方，最好有个名校PhD，这样会大幅度提高面试成功概率。说白了，这行没名校PhD的人干得好的也不少，但问题是人家入行早，在还没那么内卷的时候进来的。现在这么内卷，哪怕公司任意提高bar，照样有一堆人想进。而目前的状况是随着金融业winner take all形势的加剧，二三线公司倒的会越来越多，更多二三线公司的人失业加入内卷战争，买方头部公司的职位会越来越内卷。破这个内卷的方法就是自己拿自己的钱开fund, build track record, 然后吸引外部投资者。这是为什么我觉得进不去大买方的人不妨考虑到不给工资或者工资很低的小买方先入行，最后回国自己炒美股期货是更优的选择。

upupupbeimeng 发表于 2021-03-02 09:32:32
码这么多字 真的感动！ 认真看完了  感觉更难了  我没身份本科又是垃圾大学的hhh

交易其实不一定要到大基金当螺丝钉。芝加哥不少小的prop shop可能会招unpaid intern, 你可以先network一下。到网上搜”Prop trading unpaid intern”能搜出一堆。其实入了行，你也不一定要在美国做，全世界哪里都能交易美股外汇加密货币和期货。交易的门槛其实很低，你自己在家就能交易。但是不少人希望有人带着，手把手教你交易，然后还给不错的底薪，最后再给你本金交易，这种情况08年前有，现在基本没了。当年基金投行自营之间人才竞争激烈，但当年的”人才”如果现在入行的话就只能搬砖当螺丝钉了。
Trend/momentum太重要了，真是雷军说的风口上猪都能飞起来。不过金融业的风口已经过去，今天内卷的金融业可能就是明天的科技业的写照。

匿名用户 发表于 2021-03-02 20:09:07
自己交易，没有数据的话，不会底裤都赔光了吗？

你不一定要做quant shop,你可以做discretionary嘛。Interactive Broker数据很全的。

我看quant晒包裹 都是500k上下的TC… 特别好奇你对大额是怎么定义的 😂

ND0406 发表于 2021-02-28 17:57:32
我看quant晒包裹 都是500k上下的TC… 特别好奇你对大额是怎么定义的

不敢奢求这种大佬帮我  只要在业界待过的前辈就可以了😂

如果你以后的就职目标是fund/bank之类的，记得front office永远是爸爸。back office quant升职加薪慢，起薪也低，impact和visibility也很难相望其背，唯一的好处是不用每天为了performance抓耳挠腮，相对稳定一些，就业竞争也没有那么激烈。在有卡/公民的情况下，保险公司或者mutual fund的front office也不是个坏选择，work life balance很好，虽然待遇和 hedge fund比不了就是了。

现在还有不少外包公司(不是Staffing company或者ICC，而是正儿八经的外包)招Quant Role做各种model。这种公司很多都要求new hire签竞业限制协议。比较夸张的情况下有些公司的协议上会有至少四五十家客户单位，还往往都是big name(毕竟亲眼见过，邮箱里还有一份)。这种公司不是学不到东西，而是工作强度不小，工资福利较差，日后跳槽空间被大大限制(尤其是身份是个问题的时候)。如果不是到非去不可的地步尽量还是别去

miyabiparty 发表于 2021-02-28 19:31:46
如果你以后的就职目标是fund/bank之类的，记得front office永远是爸爸。back office quant升职加薪慢，起薪也低，impact和visibility也很难相望其背，唯一的

感谢感谢！ 如果没有身份以后想挑战自己进买方前台这种  最需要掌握的是什么呢  leetcode？绿皮书？还是数学编程相关的一些具体技能要掌握通透呢？目前在开学前怎么准备 去学些什么最好呀

upupupbeimeng 发表于 2021-02-28 20:55:06
感谢感谢！ 如果没有身份以后想挑战自己进买方前台这种  最需要掌握的是什么呢  leetcode？绿皮书？还是数学编程相关的一些具体技能要掌握通透呢？目前在开学前怎么准备 去学些什么最好呀

我不是科班出身的Quant，只是在middle office混了两个不同的role之后走运跳到了一个front office quant role 🤣🤣

从这几年的观察来看，front office对编程/数学/统计其中的一个或多个方面会有要求，具体还是要看职位。建议你开学前多去一些知名大厂比如point72, two sigma之类的网站上看看Job description，多看一些会大致对不同的quant role的技能要求有个概念

刚刚一路从mechanical 转tech转risk现在转到了quant。。z

wahahaha007 发表于 2021-03-01 07:43:12
刚刚一路从mechanical 转tech转risk现在转到了quant。。z

方便聊一聊嘛大佬

howardusa 发表于 2021-03-01 09:34:33
大对冲基金前台: 本科学校 > 名校PhD >>> 面试。大买方品牌形象很重要，如果你是国内北大清华本科或者美国藤校斯坦福MIT本科，哪怕你面试不如其他人，最后也可能比别人更容易拿到Offer。名校M

码这么多字 真的感动！ 认真看完了  感觉更难了😂  我没身份本科又是垃圾大学的hhh