量化交易主要有那些经典策略？

择时策略：择时策略是一个比较宏观，比较概括的说法，大概对资产的涨跌进行一个评估预判，从而判断入场时机的策略其实都可以叫做择时。选择进场、离场、行业分布、风格倾向、仓位控制，是否需要动用股指期货进行对冲等都会用到择时。择时策略也止用于股票市场，其中我将它细分为宏观择时、CTA择时、其他市场择时也会用到。宏观择时就是借助GDP、CPI、PPI等一系列你知道或者不知道的宏观经济指标来判断市场走势，股票择时主要是判断风格的轮动和行业的轮动。

多因子模型策略：所谓因子就是对价格有影响的数据指标。这是最常见的策略，量化交易机构，多多少少会建立自己的多因子体系，只不过有人做得深，有人做得浅，模型都不太一样。多因子模型不能说最为火爆吧，但是的确是做得人最多，普及性最强的策略，这个跟国内A股市场90%都是散户，差不多1亿人有股票账户，大家对股票交易市场相对比较熟悉，理解起来相对比较容易也有关系。多因子策略里面也有很多细分策略，逻辑出发点不太一样。

事件驱动策略：事件驱动策略是在中国市场个人投资者市场是很有欢迎的，什么看新闻炒股，看政策炒股，听内部消息炒股，本质上都是在根据市场上发生的“事件”来预判股票市场的涨跌。这是一个理论上肯定有相关性甚至因果联系，在主观投资领域有很多实践案例，但是量化起来很麻烦的东西，一方面事件和事件之间差异比较大，不确定性影响因素比较多，整理起来很繁琐，不能说这个策略没有效果，只能说，相对门槛比较高，不确定性也比较强，要对市场价格影响因素和影响逻辑有很深刻认知的策略，的确不是一个对新人很友好的量化方向。

CTA策略：应用在商品期货市场，会做一些趋势或者反转策略。中低频的趋势策略，比较常见的有均线突破策略、布林通道策略、海龟交易法则、Aberration策略等；日内高频趋势策略，比较常见的有R-breaker策略、Dual-thrust策略、ATR突破等套利策略和其他策略：套利是用无风险的投资机会来获取市场价格机制不健全带来的利润空间，比如股票方面，国外有一套完整的统计套利的模型，而国内用得比较多的也有用股指期货、商品期货或者其他衍生品进行配对交易的策略。其他策略还有，比如T+0，高频交易，做市商策略，还有一些比如利用在期权领域的备兑、波动性套利策略，这里就不一一列举了。
出自荣隆科技的回答

策略都是人想出来的。以前工作的策略现在不一定工作嘛。
我说几个策略
1. 看图形，基于K线图的历史统计数据的策略，参考americanbulls 网站，他们提供买进卖出K线形态，以及过去的回测结果
2. 均线系统及相关技术分析指标，这个目前还是比较流行的。比如说著名的2sigma公司，就是基于2sigma的统计假设。还有人用指标之王MACD，以及RSI或者干脆直接用黄金分割法，江恩变盘信息，或者九转蕃茄等，不一而足。当然这和你说的CTA策略比较像
3. 基于强化学习的机器学习模型。结合以上特征值，让机器自己学习何时买进卖出的策略
4. HFT策略。这也有两种，一种是根据市场的时间差，快速连接交易所的数据进行交易，另一种是在小量的成交的市场，做大资金不做的小股票或者期权，做空间差，相当于用机器在压路机前面捡硬币，追求绝对的高胜率，赚钱就跑。

其实无所何种策略，对于量化交易，最重要的是防止任何bug。一个bug或者一次失败的交易都有可能把之前1000次的成功战果归零。做一个简单的直接的系统，反而更容易成功。