Citi Model Validation VP面经

分享一个Citi Model Validation team的面经

最开始猎头联系的， 然后一周左右就约了面试，总共面了四轮，每轮一人一小时，基本见了从组员到HM到大boss的所有人，每轮面试间隔一周左右
每一轮面试的结构都很像，所有就放在一起写吧，先是简历介绍，然后根据简历问一些做过的project，之后就是一些quant问题。

LZ面得也不怎么好，但是就稀里糊涂的过了前几轮，最后是被大老板挂掉了。

下面是一些被问到的问题：
1. Two positions in portfolio, $1000 for each, volatility 0.1%, correlation 30%. What is 10day VaR at 99%？
2. There are 3 time serie

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ber?
9. For linear regression y = a + bx, what if (y, x) pairs are duplicated, e.g. copied one more time. What will the a, b, p-value and t-statistic change?

希望能对大家准备面试有帮助！

顺便求米看面经，谢谢大家！！

同岗位求私信

Alexyu_0222 发表于 2022-9-2 17:02
同岗位求私信

我是LZ，可以私信我

题目乍一看都有想法，答案都不确定。。。。完了完了要失业了。。。

archmagelyj 发表于 2022-9-2 18:09
题目乍一看都有想法，答案都不确定。。。。完了完了要失业了。。。

感觉这是问的最难的一次了，其他公司不会问这些

谢谢分享！可以问一下第五题，black schole那个题目么？第二问中问关于underlying的volatility怎么变~，不过在BS里，不是假设volatility是constant么？还是问实际会怎样？

匿名用户 发表于 2022-9-3 08:51
谢谢分享！可以问一下第五题，black schole那个题目么？第二问中问关于underlying的volatility怎么变~，不 ...

很可惜，好多题我都没答上来，所以并不知道答案，sad

你面的是market risk and CCR那组吗？

楼主，能留个微信吗？最近也面了risk model 组