2016 fall Baruch MFE一二轮面试

今天面完Baruch二面。来贡献面经：
一面with Rados：
1. exponential distribution 公式，告诉你expectation，让你说公式。告诉你两个exponential,让你求一个大于另一个的概率（integrate joint density）
2. cor(A,B)=rho = cor(B,C)=COR(A,C), 问rho的取值范围（correlation matrix is positive semi-definite,所以eigenvalues都是正的）
3. 两个portfolios，一个是call 95, call 105,另一个是两个call 100.问你会选哪一个。（前者，可以分stock price情况讨论）
4. c++ experience
5. brain teaser: 扔骰子，X是所有扔出来的数字的总和，问X到6的倍数总共扔的次数的expectation（6次）。

二面with Dan:
先问了简历上的一些东西
1. C++: what is encapsulation? polymorphism?有没有用过（baruch真的很看重C++）
2. call的delta是0.25，put of same maturity same underlying asset的delta是什么？(delta(put)=delta(call)-1)为什么？(用put call parity证明)
3. 2-month put, 6-month put, 2-yr put，哪一个gamma最大（2-month put，画一张delta关于stock price的图，看斜率）
4. 1到10十个数，随机选三个数，问三个数互不相邻的概率？
5. 可以前进一步或两步，问总共走十步有多少种不同走法(斐波那契数列closed formula求第十个数)

祝大家申请好运！

weiye 发表于 2016-2-27 12:19
你好，我想问问第五问的详细解答？

设Xn为走到第n步总共不同的走法，那么倒过来想，前进十步最后一步要么就是在第八步前进两步，要么就是在第九步前进一步，所以X10=X9+X8,以此类推，是一个斐波那契数列，然后求斐波那契数列的第十项即可。有一个closed formula，好像是和一个ordinary differential equation很像。这道题在Dan的150 quesitons那本书里有一道类似的。

lejing 发表于 2016-3-6 08:23
我是好几题都懵逼了，感觉最后Dan有没有问你有别的项目录取基本就知道了。他连这个都没问。。。当即知道 ...

他倒是问我了，可是他还补充一句，说问这个是为了update信息……大概几天能出结果，焦急T T

你好，我想问问第五问的详细解答？

想问问楼主二面答得如何，出结果了吗T T刚刚面完，紧张……

cindy20120133 发表于 2016-3-4 01:26
想问问楼主二面答得如何，出结果了吗T T刚刚面完，紧张……

答得不太理想，已经收到拒信啦。加油！

lejing 发表于 2016-3-6 07:46
答得不太理想，已经收到拒信啦。加油！

我的结果还没出T T感觉也很悬……有一道题完全没答出来……

cindy20120133 发表于 2016-3-6 08:18
我的结果还没出T T感觉也很悬……有一道题完全没答出来……

我是好几题都懵逼了，感觉最后Dan有没有问你有别的项目录取基本就知道了。他连这个都没问。。。当即知道没戏了

感觉楼主这个面经好难... 当场做的话我肯定完全懵逼

OnlyRabbit 发表于 2016-3-6 09:14
感觉楼主这个面经好难... 当场做的话我肯定完全懵逼

嗯，感觉150 questions和primer不光要读，而且要读透。