2017 Baruch MFE 校友答疑！！！

大家好！

我们是2016 Fall入学的Baruch MFE的学生。特在这里开帖，希望帮助所有(想)申请我们项目或者对Baruch MFE感兴趣的同学。有任何关于申请、面试、择校、就业等问题，我们都会及时回复大家。下面是这次参加答疑的同学的一个简单的介绍，具体我们项目的student profile大家都可以去官网查看：http://mfe.baruch.cuny.edu/student-profiles-2/。

JessieWang1994：清华数学与应用数学本科，经济学双学位。本科前三年一直想读Econ PhD所以概率和统计方向的RA做了很多，别的准备的比较"潦草"，只有券商IBD和券商自营的实习，量化金融的课几乎没学过。本科期间学过C++和R。Python和金融的内容都是到Baruch以后才学的，暑期已拿到Morgan Stanley Risk Management的实习。

gongshun：大一大二于上海交大电子信息工程专业就读，之后转到密歇根大学数学系。GRE 153+170+4，Major GPA：3.97（交大），3.94（Michigan）。申请前没有quant实习经历（大三暑期在芝加哥有一段金融相关的实习）。暑期实习已决定去Morgan Stanley, Interest Rates Desk Strats。

Derek-Q：清华经管本科+数双，16年毕业。高二开始炒股，大二开始接触quant finance，coding全靠自学，之前做过国内hedge fund的策略研发实习，对中国金融市场非常失望遂申请。现在已拿到J.P.Morgan Quantitative Research的暑期实习，现在part time在纽约一家investment management company做ETF相关的策略研究与产品开发。

Corbg118: 新加坡南洋理工经济和数学本科，毕业后在小坡岛某四大搬砖一年，有美资大行和国内基金实习经验。除了VBA几乎没编过程序，自学cpp和python。暑期去J.P Morgan Quant Research实习，现在一家排名前百的hedge fund做portfolio analysis part-time。

hlzswbc: 本科在北京大学物理学院，兼修国发院经济学双学位，大三在一家对冲基金做过量化实习，通过国发院提前批进入Baruch MFE。现在在MKP Capital实习，暑期已拿到Barclays, Quantitative Analytics Summer Associate

gs23: 浙江大学应用数学本科，Stanford Master毕业。在资管公司和Fin Tech公司做过intern。 Summer Intern去Morgan Stanley, Automated Market Making Quant。目前在一家Stat Arb Hedge Fund做part time.

Mensa: 本科毕业于西南财经大学，然后在哥大读了一年，后来觉得这边更适合我就加入了Baruch MFE，现在同时还在修Double Master: Gerogia Tech的Computer Science。之前在银行、券商、基金公司做过实习。目前拿到了一家对冲基金(MKP Capital Management)的Offer，Spring+Summer，职位是：Global Macro Quantitative Analyst.

songgaoxian12: 香港中文大学毕业，计量金融与风险管理专业，毕业后在私募工作一年，做Quantitative Risk Model与交易策略开发，之后加入了Baruch MFE, 暑假会去J.P. Morgan做Quantitative Research.

补充内容 (2017-2-26 12:01):
2017年2月25日：Baruch MFE团队赢得2017 Rotman International Trading Competition冠军！成功卫冕！这是继2012, 2016年后，第三次赢得这个世界范围内颇具影响力的交易比赛冠军！祝贺David, Gordon, Robert, Qinkai!

Accruepku 发表于 2017-2-18 17:15
师兄师姐好，想问一下申请难度及可行性：
P大大三学物理 绩点3.5+ 没有修经双，但是已经修了金融中的数学 ...

师弟你好，

对于你的问题，我是这样认为的：

我觉得作为P大物院的学生，数理基础是优势，实习是短板。由于平时理论课和实验课占据了比较多的时间，花在实习上的时间就会相对少一些。如果师弟之前没有量化方面的实习，我觉得简历上这方面的空白最好能填上。另外实习在于精不在于多，Dan比较偏好实习时间较长，并且能有实习收入的实习经历。

金融类的课，最好可以去选／旁听金融衍生品类的课程，类似国发院黄卓老师开的金融衍生品课，一方面有助于加深自己对于quant的理解，一方面在申请过程中也会有帮助。数学类的课，最好选一选概率统计相关的课程。

我不知道师弟在大一的时候选修的是C还是C++，如果不清楚OOP的相关知识，建议了解一下。如果当时学的是C，建议过渡到C++。这个是加分项，但也不是必须。

最后，你要相信你申请Baruch MFE是完全可行的。另外，如果你的本科专业成绩达到本系前30%，可以通过国发院的提前批申请Baruch MFE，一方面提前批的通过机率相对大一些，一方面即使没有通过，还可以通过正常批继续申请。

ychai 发表于 2017-2-18 09:59
谢谢学长学姐们抽空来答疑～

想问一下你们现在读了一学期后觉得Baruch MFE, CMU MSCF, Stanford ICME (C ...

补充一下关于Stanford的吧，我不是在stanford金工的track，但里面的人出路都很不错（里面的人本来就都挺强的，据说有director特别的career support，但大多数人据我所知还是走学校的CDC自己找），而且如果你一开始就下定决心是可以转phd的（这两条路基本不并行）。还有在Stanford的话其他的可能性有很多-去做码农，去做data scientist，读phd etc，这个对你而言可以是pro也可以是con.

Baruch的话，所有的活动都是围绕找工作展开的，career support是Dan一个人全权负责，出路主要是各种quant，你所说的传统型和非传统型都有。

ychai 发表于 2017-2-18 09:59
谢谢学长学姐们抽空来答疑～

想问一下你们现在读了一学期后觉得Baruch MFE, CMU MSCF, Stanford ICME (C ...

ychai你好！Stanford的项目@gs23比较有话语权。

首先毫无疑问Baruch和CMU都是top的项目。Baruch的优点对于我来说就是它非常重视quantitative finance方面的技能培养，以及就业关怀。可以说在纽约的项目里，没有哪个项目的career service可以和Dan刚正面。如果你想要从事quantitative finance方面的工作，并且比较倾向留在美(纽)国(约)的话，毫无疑问Baruch比CMU会有优势。缺点的话就是对于不是很确定自己是否想要做quant，而是想做ibd或者s&t的话，或者是也想回国（香港）发展的话，Baruch能够给出的帮助就比较有限。一方面是项目至今，校友多数还是从事quant相关的职业，一些做了trader的学长学姐也不是bank中s&t的trader所以connection有限；另一方面我也觉得Baruch在亚洲的认可度上虽然日渐上升，但是还是比较一般。
. Waral dи,
CMU的话我当初也录了它的MSCF项目，现在我的两个室友也都是这个项目的，所以大概也说下自己的看法。我觉得他的优点是比较全面，做quant的同学其实只是一部分，还有很多同学的职业方向是往s&t以及ibd去的。另外在非纽约地区，可能CMU的牌子会比Baruch响一些。并且如果你想要回国或者去hk发展的话，CMU比起Baruch还是有优势的（但是和Ivy和大S可能还是有差距）。缺点的话我觉得就是如果个人目标不是很明确，很容易就被身边各种不同的同学带跑导致准备的比较杂乱，不充分。

最后，我的CMU MSCF室友的原话是这样的：如果你在找工作的过程中不需要一位老司机带路，那所有学校都是一样的，i.e. 都是靠自己；如果需要一位老司机带路，那只有Baruch这一所学校。

谢谢学长学姐们抽空来答疑～

想问一下你们现在读了一学期后觉得Baruch MFE, CMU MSCF, Stanford ICME (Computational Finance track)这三个金工项目分别的pros和cons（尤其是Baruch与其他两个相比的话）大概是什么样的呢？

（学费、名声、地点这些挺明显的因素可以不用提及，主要想听一听读了一段时间后学长学姐们新的感受）

先提前谢谢了！！

ychai 发表于 2017-2-18 09:59
谢谢学长学姐们抽空来答疑～

想问一下你们现在读了一学期后觉得Baruch MFE, CMU MSCF, Stanford ICME (C ...

你好！
我个人的感受如下：
Baruch的弱势在于title不够好听，毕竟CUNY的名气比起cmu还有Stanford差距比较大。我个人不太在意这个问题，因为在国内读的清华数学，所以万一要回国的话可以拿本科学历找工作。
Baruch的优势是在纽约找工作非常非常厉害，Dan会给大家非常多的帮助，现在找实习一年比一年难了，所以能有Baruch的人脉帮着找会有非常大的加分，Dan非常厉害，关系硬而且很会培养学生。相比之下，无论是cmu还是stanford都没有这样。
此外，Baruch找的目前我们主要都集中在MS，JP，citi等大行，不是那种为了凑数据的小公司，等你来了Baruch拿到工作然后看到和你一样优秀的在别的项目的同学可能还在找的时候，就会发现Baruch真的非常棒。
总的来说，如果你打算读研之后回国或者在香港工作，建议别选Baruch，如果想留在纽约，我是真的很推荐你申请我们program的～

jessiewang1994 发表于 2017-2-18 10:33
你好！
我个人的感受如下：
Baruch的弱势在于title不够好听，毕竟CUNY的名气比起cmu还有Stanford差距比 ...

非常感谢学姐的回复！

对的好多人都说Dan超级厉害  请问下你愿意分享一两件具体的Dan培养学生、帮助学生的例子来让我们（prospective applicants／students）更加了解他吗？

gongshun 发表于 2017-2-18 10:44
ychai你好！Stanford的项目@gs23比较有话语权。

首先毫无疑问Baruch和CMU都是top的项目。Baruch的优点 ...

谢谢学长的解答以及帮忙@另一位学长！！也真的很appreciate学长提供的Baruch和CMU的insights，非常的helpful

我就还有一点点问题：

学长所说的Baruch出来的大多数quant指的是具体哪一类quant呀？关于quant类别的话一位前辈在这篇文章里有写（ http://www.1point3acres.com/bbs/thread-13843-1-1.html ）
学长你认同这位前辈对于主流和非主流quant这样的划分吗？如果认同的话你觉得Baruch出来的quant是只有主流的还是也会有一些非主流的呢？

ychai 发表于 2017-2-18 13:47
谢谢学长的解答以及帮忙@另一位学长！！也真的很appreciate学长提供的Baruch和CMU的insights，非常的help ...

我的理解和这篇文章差不多，Baruch的话各种都会有。一般去买方(hf或者prop shop)大多就是那篇文章中的非主流quant，去卖方的（bank之类的）大多就是那篇文章中的主流quant。但是这个也不一定，比如我实习要做rates quant就属于主流quant，岗位偏supportive。但是@gs23同在一个公司，做的就是automated market making，在我看来就属于非主流quant了。

比例的话也就像那篇文章里提到的，就难度而来buy side >> sell side，所以主流quant的比例会高过非主流quant的比例。两种quant每年都有每年比例都不一样。

gongshun 发表于 2017-2-18 14:13
我的理解和这篇文章差不多，Baruch的话各种都会有。一般去买方(hf或者prop shop)大多就是那篇文章中的非 ...

明白了！！超级感谢学长的解答！Baruch现在在我心目中更加棒了 :)

师兄师姐好，想问一下申请难度及可行性：
P大大三学物理 绩点3.5+ 没有修经双，但是已经修了金融中的数学方法，金融数学引论，金融经济学，后续还会选修金融的课程 准备暑假开始实习 大概会持续到11月申请前
有希望申上吗？还应该在剩下的几个月中在哪些方面下更多的功夫？
麻烦各位师兄师姐了