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冬瓜 2019-2-8 06:50:40 | 只看该作者
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好奇这个问题为什么是option的题目呢?还希望楼主启发下。
我自己看这个时光机回去make arbitrage就是想到:
1. 我都知道未来的公司股票价值了,我做多低估的,做空高估的,只要我的影响不影响时间线不就行了。。。
2. 正经点的比如说,并购清算,未来我知道是overvalued还是undervalued就能make arbitrage
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 楼主| captain-J 2019-2-8 08:53:10 | 只看该作者
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冬瓜 发表于 2019-2-8 06:50
好奇这个问题为什么是option的题目呢?还希望楼主启发下。
我自己看这个时光机回去make arbitrage就是想到 ...

这道题是考black scholes的,就是你假设其他人都在用BS去value options
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冬瓜 2019-2-9 04:09:47 | 只看该作者
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captain-J 发表于 2019-2-8 08:53
这道题是考black scholes的,就是你假设其他人都在用BS去value options

噢噢这样。那楼主是回答了什么方面呢?volatility, risk-free rate之类的BS构成assumptions?
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 楼主| captain-J 2019-2-9 09:32:28 | 只看该作者
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是的,举个例子bs assume vol constant,你怎么通过这个arbitrage,我对options学的很一般,所以卡的比较久
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zhenxinlei 2019-5-7 10:17:17 | 只看该作者
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