Citadel Quant Trader

一开始介绍自己，我说我做过一个machine learning的project，blabla说了一堆，因为这个我自己还是

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了，直接do you have any questions然后就杳无音讯

好奇这个问题为什么是option的题目呢？还希望楼主启发下。
我自己看这个时光机回去make arbitrage就是想到:
1. 我都知道未来的公司股票价值了，我做多低估的，做空高估的，只要我的影响不影响时间线不就行了。。。
2. 正经点的比如说，并购清算，未来我知道是overvalued还是undervalued就能make arbitrage

冬瓜 发表于 2019-2-8 06:50
好奇这个问题为什么是option的题目呢？还希望楼主启发下。
我自己看这个时光机回去make arbitrage就是想到 ...

这道题是考black scholes的，就是你假设其他人都在用BS去value options

captain-J 发表于 2019-2-8 08:53
这道题是考black scholes的，就是你假设其他人都在用BS去value options

噢噢这样。那楼主是回答了什么方面呢？volatility, risk-free rate之类的BS构成assumptions?

是的，举个例子bs assume vol constant，你怎么通过这个arbitrage，我对options学的很一般，所以卡的比较久

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