【求offer攒人品】NYC Quant Hedge Fund面经

2019真的是金工找工作最难季啊，感觉很多很厉害的童鞋也还在面试/海投中呢。。。LZ最近面的这家Quant Hedge Fund不算大，但是技术背景还算雄厚，有某诺奖经济学得主做minor partner

先交代背景，LZ是某Tier 2 MFE 项目fresh graduate，国内交复数学系本科，之前做过两年trader。这家fund的Quantitative Researcher主要是做Statistical Arbitrage方向，我已经面了六轮了，但是还是迟迟不给消息:-(

Ok, 背景交代完毕 let's cut the crap and do the math:

1. We have a dataset consist of variable X and Y, both of them have zero mean and normal distribution. Firstly we regress X on Y and get beta1, then regress Y on X and get beta2. What is the relationship of beta1 and beta2?

My answer:
Assume Y = beta1 * X + e1, X = beta2 * Y + e2
beta1 = cov(X,Y) / var(

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it is garanteed to have full rank and will have lower MSE. (COV * V = V * COV which means they are simultaneously diagnalizable, so there exists a matrix P so that P' * COV * P = D1 and P' * V * P = D2, so P' * (COV + V) * P = D1 + D2 and is strictly positive)

个人感觉面的中规中矩吧，比较囧的是面试官把eigenvector理解成了每只stock的beta，我邮件给他指出来错误以后他也没有理我。。。现在一周多过去了还没消息有点慌。。。所以发出来面经跪求不挂。毕竟已经六轮了，煎熬啊~~~~

感谢lz分享 不仅有题还有自己解答 太赞了

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关于一二点：你说的很对，确实面试时也要考察candidate对事物的观察能力。事实上第二题如果我问清楚他们fund的distribution会更好。

关于第三点：面我的人是个math PhD，我以为这点难度的东西对他来说轻车熟路。。。

好吧。能否知道这家fund叫啥呀。。。我刚好做这行的。。。。