Two Sigma Quant Intern (Onsite)

最近参加了TS的Superday，已挂。 哎，水平还是不够， 不过能够被邀请来onsite 已经很感激了。
oa还是地里的老题， linear interpolation + new york temperature prediction + bonus. 三道题的所有test cases全pass。
onsite前，full time复习了两周，今天还是被虐了。

onsite schedule：
上午三轮 下午三轮。 上午表现优异的才能进入下午的面试。
我的上午面试问题：
1. coding： 给1个长度为n的list，找出所有的k子集。 题目虽然很简单，但是楼主太紧张，一上来没状态，卡壳了，debug了好久，当时真想打自己！！！
2. Time series analysis + basic stat:
    LR 中的t-test， 如果y~b1*x1+noise1 的R2是v1， y~b2*x2+noise2的R2是v2， 那么y~b3*x1+b4*x2+noise的R2范围是什么？ 为什么？ 什么时候R2最小？最大？
    如果time t的return是r_t， 为什么人们喜欢用y_t=（r_t-r_(t-1)）/r_t-1， 而不是直接用r_t来建模？
    假设x1,x2,....xn 是iiid sample from a continuous distribution, F（x1,x2...xn）= k， if x1<x2<...<x(k-1)>xk. 求F的expectation
3.  伯努利模型K~B（n，p）中p的CI。 followup： 如果k=0有什么问题，怎么解决？
      赌徒每轮从剩余的钱里抽出a%来赌，赢了可以获得赌资的g倍，输了的话赌资全赔。 求让利益最大化的a？

之前看面经，复习了很多ML， LR还有time series的知识。大部分没有考中，ML完全没问。 而且很紧张，感觉时间过得很快。 尤其是coding部分，这么简单的题竟然卡住了，真是太不应该了。
面试体验还是很好的，住宿和食物都不错。感谢HR的帮助。

随便请帮忙加米。

赌徒问题可以google kelly's criteria。

请问lz，在“LR 中的t-test， 如果y~b1*x1+noise1 的R2是v1， y~b2*x2+noise2的R2是v2， 那么y~b3*x1+b4*x2+noise的R2范围是什么？ 为什么？ 什么时候R2最小？最大?”对于lr的R^2有什么思路呢？我只能定量地判断，R^2变大，因为多了参数，但没有思路怎么去考虑它的范围。

QuanXKNY 发表于 2020-10-14 14:06
这是我写的第二题第一部分：

好厉害！
第三题的第一问请教下～
就如果出现head的次数是0，该怎么求CI呢？有时间的话还请看一看～

为什么会用(r_t-r_(t-1))/r_(t-1)？如果return是0的话，这个值就是infinity了。楼主是想说price吧？

请问 "new york temperature prediction + bonus" 具体是什么题啊？一直没搜到，感谢

想问一下lz店面了吗？可以问一下内容吗？谢谢~

做完oa就onsite了

请问楼主，linear regression的题目是假设三个model的回归系数都已知吗？谢谢

flyingfatcat 发表于 2020/02/09 10:23:05
请问楼主，linear regression的题目是假设三个model的回归系数都已知吗？谢谢

都不知道的

tengfeitju 发表于 2020-2-10 04:34
都不知道的

谢谢

请问最后一个赌徒的题有赌徒的risk aversion吗？如果没有怎么recursive formulate?