加州某ML quant电面

hfpt2020

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本地农民

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hym310_2

本地农民发表于 2020-09-25 22:43:58
谢谢！题目更general一点，X~N(u_x,s_x^2),Y~N(u_y,s_y^2), express E as a formula of (X+Y,u_x,u_y,s_x^2,s_y^2)，套

所以答案是什么，(X+Y)/2?

本地农民

hym310_2 发表于 2020-9-26 14:39
所以答案是什么，(X+Y)/2?

不是，你先把（X,X+Y)的joint normal的covariance matrix写出来，然后用conditional expectation的formula。

BFGS

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