Two Sigma Quantitative Reseacher电面

斐芒 发表于 2020-11-8 13:56
请问楼主OA是朋友圈和string chain吗？谢谢

不是，是纽约温度那一套

yeqiaoling 发表于 2020-11-9 10:34
第二题挺难在电话里面讲清楚的吧？请问lz大概思路啊。combine sharpe ratio的话，是求整体的average return ...

确实不知道怎么答，关键不知道他怎么combine model的，我就给他讲了一个我以前用Random Forest来combine alpha model的project把话题岔开了。。。

匿名者 发表于 2020-11-9 12:33
确实不知道怎么答，关键不知道他怎么combine model的，我就给他讲了一个我以前用Random Forest来combine  ...

https://www.twosigma.com/wp-content/uploads/sharpe-tr-1.pdf

https://www.twosigma.com/article ... hypothesis-testing/