Two Sigma Quantitative Reseacher电面

发帖攒人品~

做完地里常见的三小时OA一周后HR约电面，先是半小时的HR screen，介绍介绍自己，HR介绍介绍Two Sigma，没啥可说的
然后是technical interview，面试官迟到了快十五分钟，在我写完给HR问咋回事的邮件刚准备发的时候电话来了 = =，面试官还挺nice，总共面了45分钟，重点是Sharpe ratio和一个case study

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匿名者 发表于 2020-11-9 12:33
确实不知道怎么答，关键不知道他怎么combine model的，我就给他讲了一个我以前用Random Forest来combine  ...

https://www.twosigma.com/wp-content/uploads/sharpe-tr-1.pdf

https://www.twosigma.com/article ... hypothesis-testing/

yeqiaoling 发表于 2020-11-9 10:34
第二题挺难在电话里面讲清楚的吧？请问lz大概思路啊。combine sharpe ratio的话，是求整体的average return ...

确实不知道怎么答，关键不知道他怎么combine model的，我就给他讲了一个我以前用Random Forest来combine alpha model的project把话题岔开了。。。

为啥2sigma家要问这么多带有一点金融背景、或者具有实践性质的知识啊，很多理科PhD不是都对这些一窍不通么

qldx 发表于 2020-10-22 03:43
为啥2sigma家要问这么多带有一点金融背景、或者具有实践性质的知识啊，很多理科PhD不是都对这些一窍不通么

估计人家现在bar也高了

今天收到二面邀请 = =

匿名者 发表于 2020-10-23 17:14
今天收到二面邀请 = =

是第二轮电面？？？还是virtual onsite啊？

bpfbpfbp 发表于 2020-10-24 07:10
是第二轮电面？？？还是virtual onsite啊？

第二轮电面 = =

楼主牛逼！

求问combine 10 个model的Sharpe ratio range是什么呀～谢谢

请问楼主OA是朋友圈和string chain吗？谢谢

第二题挺难在电话里面讲清楚的吧？请问lz大概思路啊。combine sharpe ratio的话，是求整体的average return & average sd，然后再带入公式？daily sr到annual sr的话，就是要convert daily return到annual return？sd的话，感觉不会变？