交易公司的Manager自我感觉都好良好，甚至有点爹味过重...

但你这句话显得这就是在implement啊 你得注重描述你怎么做的改良 再就是别戾气这么重，自己没准备好或是没发挥好就别是怪别人 不适合这个公司或者行业就换一家，上论坛来刷存在感实在是没啥意义

可是会发paper的idea确实是不赚钱啊，靠找research paper就是想不出策略啊...Bloomberg一堆数据，大家会花钱买他们的数据，不会花钱买他们的alpha research服务

想要工作就当爹拜，不想要就让他滚

买方本来就是这样呀？
. 1point 3 acres如果用现成的模型就能赚钱，那还要你做什么呢？而且已经PUBLISH的东西，肯定是不赚钱的了，因为有DECAY，有MARKET EFFICIENCY。
所以你的回答是不符合要求的。
你比较适合到银行到QUANT，这个压力要小很多。

这老哥是从沙子里炼硅吗。哪家公司帮忙避雷啊

网上找个模型改改？开玩笑吧，完全不对路，确实不适合，人家很客气了

在“著名”hft和大家觉得那几家tech“大厂”之一先后都工作过，我感觉楼主的mindset可期待可能暂时没转过弯来

私以为面对买方有理有据有节地怼其实没事儿，然后大厂和“大”买方也不一样，你可以想象大买方也类似于startup，确实更需要builder而不是follower

jameswang2022 发表于 2023-04-28 13:41:22
很多fund都信奉能拿出来publish的model都是不赚钱的垃圾，你这大实话有点撞枪口上了。

Publish 出来的交易策略当然是垃圾，大家都用，大家都赚钱吗，很简单的道理

交易公司也有很多种吧，prop trading, hedge fund or asset management一般HFT prop trading的氛围会比hedge fund好很多。

不太清楚题主说的model是指信号本身feature(signal)还是说组合信号做prediction的方法。

1. 如果是指信号的话在HFT，即便是textbook里的东西比如orderbook imbalance和flow imbalance还是有很强的预测能力。看看paper看看textbook也没啥不对的。
2. 如果是指组合feature生成prediction的模型比如OLS啦Ridge啦Lasso之类的，一般都是直接拿过来用吧。

面试的体验很大概率取决于面试官的性格以及面试官的见识和包容性。很多很另类的思路有些人就是接受不了那也没啥办法，举个例子
market making fair price problem，这是一个regression的问题，但是另类的解法（假设没有维持双边quote的义务）可以是always quote at best bid and ask，然后用classification problem决定是否要cancel 或者not quote best bid 或者best ask。

受限于面试官的水平/公司的风格，可能有的人就无法理解某些方法，或者对某些方法存在歧视。比如有的人就是喜欢写复杂的信号，不喜欢简单的信号，那也是个人的风格的东西，并不能代表行业本身。赚钱的东西都是非常elegant的，花几分钟给小学生讲小学生也能听懂的那种，搞得复杂也能赚钱但的大概率是方向不对
。

楼主没在金融公司干过吧