我在美国一家排名靠前的credit fund做quant/risk

支持下Toby学长！失踪人口回归

wowmomsos 发表于 2017-10-14 11:49
想问问对于数学背景和编程背景的要求。
数学方面：随机过程，概率分析应该是基础，还涉及更高级的数学吗？ ...

我可以帮忙回一下。。。
数学方面：我没听说用到特别高端的数学的或者说特别高端的数学可能脱离实际太多导致模型没有效果。 至于机器学习取决于公司了，当然就算最牛逼的公司（比如citadel, jump, tower等等）里面主要用Hardcore machine learning的组也是少数，two sigma应该是machine learning用的最多最好的。。至于fundamental fund，可以想想主要做投资的都是金融背景，愿意招quant甚至用quant的idea就已经是很难了，当然大家都在转型，我觉得relatively simple quantitative method+fundamental ideas合并是最符合实际的策略，当然我做的比较短线，长线确实不精通，长线确实机器学习的机会会多很多。

编程方面：我觉得这个问题在于速度够不够用，如果你速度够用，单线程python就够了，如果不够可以考虑multi-thread/process, C++, cluster，然后一般现在数据量大，搞大数据之类的语言也很吃香。至于和操作系统相关的hack之类，对于hft都未必是人人都用到了，hedge fund一般没必要争怎么几个us的速度。

3772 发表于 2017-10-16 06:14
我可以帮忙回一下。。。
数学方面：我没听说用到特别高端的数学的或者说特别高端的数学可能脱离实际太 ...

哈哈，谢谢。兄弟是在银行做trader吗？cover哪个product

好帖，长期关注，多多学习

楼主好！我是一个正在申请18fall MFE的大四学生。其实我关于mfe学生毕业的几个就业方向都不是很了解，像risk management方向的话，在linkedin上看到过很多相关职位，比如market risk analyst, model validation,franchise risk architecture,asset and liability management这些，想问一下这些岗位大概都是什么样的工作内容，有什么区别呢？另外，想请问risk相关的工作更需要的是哪些方面的技能呢？听说对数学和计算机的要求没有前台工作这么高？谢谢！

哇 这贴好，先留个印记，粗看了一遍，在quant这个职位的细分度上很有启发。

TOTO 发表于 2017-10-16 20:23
哈哈，谢谢。兄弟是在银行做trader吗？cover哪个product

我其实是小公司prop的，各种linear的都有涉及吧。。

VickyYin 发表于 2017-10-19 13:53
楼主好！我是一个正在申请18fall MFE的大四学生。其实我关于mfe学生毕业的几个就业方向都不是很了解，像ris ...

只能回答最后一个问题，前台也没有数学和计算机的要求，除了少数组（exotic相关的pricing, 数学，C++都很intensive），而且那些组估计都是前台里面混的不开心的。。。其他的前台quant都是写python，kdb,java，R之类的，搞统计的居多了。

3772 发表于 2017-10-20 07:51
只能回答最后一个问题，前台也没有数学和计算机的要求，除了少数组（exotic相关的pricing, 数学，C++都很 ...

明白，感谢！

今年刚在哥大mafn在读，想问下学长平时是通过什么方式了解到各种实习信息啊？
来了大半学期了感觉之前比较迷茫，最近开始注重起找实习了。
（应该不会是通过系里的career serivce吧……感觉不是特别好用）