芝加哥的 城堡 Quant电话 （求米米）

zwang1128 发表于 2018-12-29 01:34
谢谢楼主！那如果x是多维的 为了更新每一步的beta 是不是要一直保存矩阵X^TX 并且每一步都要矩阵求逆呢？ ...

beta = (X'X)^(-1) (XY), 所以你需要保留xi*xj和xi*y的估计量for any i and j.

alexxiang007 发表于 2018-12-29 04:42
beta = (X'X)^(-1) (XY), 所以你需要保留xi*xj和xi*y的估计量for any i and j.

到需要算beta的时候再求逆矩阵