Econometrics & Statistics 召唤熊哥~

熊哥在这里http://www.1point3acres.com/bbs/thread-66053-2-1.html提到：
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wwtpcsuper 发表于 2013-6-2 04:11
这是个伪统计，看了也没用

不太了解econometrics，想请教下熊哥和stat的各位它和statistics的关系？

http://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics

我学了，感觉就是应用回归分析，而且定理证明都不需掌握的。上课时说多元回归最小二乘法怎么来的都不需掌握。。

计量经济学里面的面板数据回归(panel data)，工具变量回归(gls)统计系同学一般是不上的。这两者都是为了解决内生性问题，或者称之为遗漏重要变量导致的偏误问题。
因为经济学关注因果关系，所以希望得出自变量对于因变量影响的无偏估计，所以有了以上两者方法。
经济学重视回归背后的故事，统计学重视技术问题。所以计量经济学并不是经济学的主流，宏微观的数学建模才是当下主流。
以上是个人愚见。

ztj987 发表于 2013-6-2 12:33
我学了，感觉就是应用回归分析，而且定理证明都不需掌握的。上课时说多元回归最小二乘法怎么来的都不需掌握 ...

赞同！
Regression Analysis 是重点，再加上一些Time Series的一些内容就对了

Econ存在的意义就是被人黑么...

Econometrics我觉得和统计最大的不同就是，它是建立在经济模型上的。一般分为identification和estimation两块。identification就是判断经济模型的参数是否可以（部分）识别，只有可识别的参数才能被估计。estimation就是如何有效的估计经济模型的参数，如何缩小置信区间，增加收敛速度，在经济模型识别错误的情况下会有什么危害等等吧。LS说的大部分是estimation这一块，经济学里面确实很强调因果关系和内在逻辑，还有就是实证数据和理论是不是相互匹配。