2020北美年末fund Quant Research招聘趋势讨论

今年equity stat arb的reversal信号非常猛。好像很多fund p&l都10%+了。目前求职市场好像没看到什么opening，猎头手里也没有大fund的机，感觉很矛盾。有大佬知道目前的行情是怎样的?

今年的perf虽然好，但是不能立刻反映到AUM上。前段时间看了一眼fund flow，quant redemption没见好转。

吐槽下前几天和一个人是很久的猎头聊了下，对方表示关门的fund那么多，好多senior在找工作，趁着我做active extension的年头不算久，不如看看high frequency。我、、、我王境泽就算饿死也不做high frequency污染市场，更不会赚retail的黑心钱。

想哭 哪儿好了啊 哈哈哈 我们value exposure很大的组 简直在崩溃的边缘了 好多competitor都是类似的value exposure很多 除非是limit value exposure, bet on momentum的strategy 我们这种traditional quant shop简直快被x死了

因为疫情影响选择跳槽的人少了，大部分人都选择先在目前的公司苟着，公司跳槽走的人变少了所以公司的opening也少了导致跳槽更难了然后恶性循环。。。。总而言之萝卜都不动了所以坑少了

招人不会多的，AQR年初裁了那么多人都流入市场了。而且今年这个疫情很多公司都不愿意远程onboard
我听说某比较低调的公司，一个岗位都有600多申请人

问个很弱的问题
今年这个行情，作为散户来说，赚上百分之几十是很容易的吧？为啥fund 的profit还那么低呢？
我知道资金大了就比较难做，可是这差的也太多了吧？

jackalex 发表于 2020-10-15 14:21
问个很弱的问题
今年这个行情，作为散户来说，赚上百分之几十是很容易的吧？为啥fund 的profit还那么低呢 ...

散户的exposure都很大，equity stat arb是market neutral。年化15%以上就很厉害了。而且小资金turnover能很高，交易成本低，对于恒定的return per turnover，turnover上去了自然return就上去了。

all in TSLA nio就完事了，哈哈哈哈。

迟到的赶上帖子，又到了满城尽是AQR cv的日子

美股现在也是reversal占主导地位？

我印象中美股好像是以momentum为主，和A股正好相反。倒是A股，自2017年机构抱团的元年以来，原本占主导地位的reversal发生变化，已经在某些行业或者风格分域上呈现momentum效应。

看来两国的市场pattern都在逐渐变化。