quantitative trader和不占量化的trader有很大区别吗？

如题 一直没搞懂这两个职位  是不是天差地别呀？ 不占量化的trader是不是就有点像equity research 这种职位，只是不用出report呢？  比如芝加哥一些prop trading公司 t3 trading group里面的trader这种，是不是和投行基金里的量化交易员完全不沾边？ 即使有一段trader的工作经历对以后想找quantitative trading的职位也完全没有帮助呀？？  刚接触这个领域属实困惑，希望各位大佬能解答一下

trader分很多种

按目的分， 有挣钱的，有省钱的。比如prop trading跟execution。

按方法分，有systematic，semi-systematic，traditional。 从完全程序化到完全打电话。

按地域asset分，你懂的。做equity跟做fixed income的trader有很多区别

按买方卖方分，即使都是在同样的事情也很有区别。

即使title一样，做的事情细分起来很多差别。你问的是搞quant跟不quant的trader。我只能说区别很多。你问有没有帮助那肯定是有的。比较你都要懂micro structure。只不过traditional的少了些码code实力多了些别的。

插一眼
zszszszs

电影Margin Call里，坐在天台上抽烟的那个TL和他带的trader team都是非Q trader team，他们的routine work基本上就生动形象的描述了non q trader的日常。当然即便这种team也要比较好的数学背景的也不稀奇。我理解non Q trader对人情世故（个股）和宏观（Macro trader）都要有框架、理解，q trader这方面不要求，懂技术的最优先，这个比什么都重要。其实q trader跟Houses里的tech team members，我看不出有什么区别我以前在soveign funds和soveign bank都干过

提问过于宽泛了，希望你积累一些实际经验就可以有更好的理解，至少先在这个行业实习一下。