JP Quant Trader

JP Morgan 的 Algorithmic Credit Trader，三月投的，四月初一轮，四月中下旬二轮，本周收到了拒信。
第一轮是三个面试官各自面一场，有点像super day。
第一场：一个国人大哥，问了一些简历上的问题，看我做过Trader问用什么策略交易期权，对IV的理解。
接着问用python 记算一些基本的数据，比如一阶差分、时间归并、时间转换、两两相减这种。最后问了一个很有趣的概率问题：
两个Players，A有1个coin，B 有 2 个coin，每一轮进行博弈，A 赢的概率为 2/3, B赢的概率为 1/3，赢的奖励是 1 个 coin，问 A 赢完所有钱的概率是多少？
第二场依旧是个国人大哥，也是问简历上的问题，问怎么做 Pairs Trading，如果有五只债券做 Pairs，怎么算他们的Correlaiton和 Covariance？
接着又问了他们的 bid-ask spread常常很大，流动性不高的问题，怎么估计？我说看

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牌之间，则我赢 x,如果在两张牌之外，则我输 x。假如翻出来的两张牌分别是 5 和 queen，你想bet 的 x 范围是多少？
假设我们完成了第一轮的游戏，现在是第二轮，面试官拿出来了Ace 和 2, 继续我们的游戏，你想 bet 的范围是多少？
如果是可放回的，你想bet 的范围是多少？
面下来的感觉就是很烧脑，也很累。不过问题也很有趣。他们这个岗位依旧在 open position，希望对大家有帮助。