求助，请问复变函数对金工申请重要么

llymonica 发表于 2013-1-3 12:12
谢谢你的帮助哈~~
P个S：好爱的你头像啊，贱贱的赶脚~~

好想补一句 本来就贱贱的赶脚 但哥不晓得hangli是不是真人也贱贱的赶脚 咋办==

@hangli啥时候来扭腰让哥鉴定一下哈哈哈

LynDino 发表于 2013-1-3 12:47
好想补一句 本来就贱贱的赶脚 但哥不晓得hangli是不是真人也贱贱的赶脚 咋办==

@hangli啥时候 ...

人家会不好意思的啦

hangli2 发表于 2013-1-3 13:28
人家会不好意思的啦

要不你毕业了写总结贴然后来一张风骚贱照？哈哈哈哈哈
哥前天找发总结贴的时候找了半天才找到那个版 以前居然没去过 -_-!

看你做多深了，如果你能做到大量用fourier analysis 和 levy process的，complex analysis 有一些用。最近几年有用wiener hopf factorization搞levy的

我想问微分方程重要么

wangxf1030 发表于 2013-8-9 00:05
我想问微分方程重要么

重要，而且很基本。但比较浅的已经够用了。还不涉及到动力系统，以及定性理论。

wangxf1030 发表于 2013-8-9 00:05
我想问微分方程重要么

具体应用是：如果模型涉及 affine structure, 比如一些 bond pricing model，或者在基于 affine jump diffusions 的定价公式中，一般要 make ansatz，即其特征函数或拉普拉斯变换是关于 state 指数纺射的，且其特征函数或拉普拉斯变换的解对应于Riccati equations (ODEs)。此外，在stochastic optimal control 里也要quadratic control，做的ansatz差不多类似。

当然一般大家所说的ito calculus ito sde, 其实都是指的随机常微分方程。在解sde的时候也经常用到ode的技巧。

cedricyang 发表于 2013-8-10 02:10
具体应用是：如果模型涉及 affine structure, 比如一些 bond pricing model，或者在基于 affine jump dif ...

Thx！！ 看来我得上一下

wangxf1030 发表于 2013-8-17 13:49
Thx！！ 看来我得上一下

. ----上了比不上会更好些。