GSA Capital Quantitative Researcher Take-home Project

给stock X 和 stock Y的price tick-level data 作为 X， 可以自己constrcut features, 给stock Y 10-minute return

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ta能做到这个已经还行了，但是HR说far below pass criterion

已加米！
我也拿到了一个类似的test，不过不知道数据是不是和你的一样，我做了各种feature engineering之后套了一个linear regression，但是r2只有～0.01
可以请教一下你大致的做法吗？用了些什么样的feature和model之类的，谢谢！

匿名用户 发表于 2024-12-13 19:09
hr给我回邮件说，oos r2只要大约25 basis point就可以，大概0.25%的r2。不太懂

你好大哥，请问可以交流吗，可以有偿咨询一下这个任务吗

同收到了这个题目...如果是真的price data的话感觉根本不是predictable的东西。
感觉楼上可能说得对，没准真是一个模拟的data generating process...

求大米求大米求大米

谢谢分享。。感觉他们家也没有在认真招人。。。同在面hr给我说要面10-12轮。。。。

这家太扯了8 U.U

我也觉得这家的take-home很扯，完全没有好好看model

newgame 发表于 2020-9-20 05:11
谢谢分享。。感觉他们家也没有在认真招人。。。同在面hr给我说要面10-12轮。。。。

10几轮, 太恐怖了吧

这个题真的太扯了。我花了一天时间优化了几种不同的model，最后发现还没有一直predict return=0的rmse低。太秀了。

他这个玩意儿未必是真的data。有种感觉是他自己编了一个stochastic process