【互联网/HF/投行】分享当年找工作和职场体会

VAEDNN 发表于 2020-11-25 17:09:10
祝贺，能够拿到投行desk quant很不容易的！不确定你分到的desk是做哪块的？现在IB还有一些electronic MM desk是比较贴近buy side的，比如做GS的option MM，M

谢谢大佬的分享，感觉受益良多。已点赞加米。

这里想再请教一下，大概哪些buyside的机会是比较看重工作经验的？

还有一个问题是，大佬觉得应该怎么选择这两种类型的HF？（PM v.s. non-PM）以及有什么方法可以在面试的时候（或者其他途径）比较好地了解这个组是不是好？PM是不是好？毕竟，去buyside是错成本挺大的，有non-compete之后就不太好跳槽了）

谢谢大佬的分享！

salvadorsyc 发表于 2020-12-1 05:02
求问楼主，现在在投行做strats/desk quant，我们主要为high touch/pt/crb服务，感觉工作内容更像data engin ...

你的组内用到barra和msci index，感觉是equity或者equity derivative desk吗，这两个topic对于buy side都是有用的。我在前面帖子夜提到了，还有一个可以考虑的选项就是投行内部其他组，对HFT感兴趣的话， algo execution，option EMM，treasury EMM这些是和HFT比较贴近的组。约束就是（1）不是所有的投行都有着这些组，（2）也不清楚你所在投行内部换组的灵活性如何。印象中个别投行内部还有组名字就是HFT

如果你能够明确自己对于typcial的alpha mining不太感兴趣，更喜欢HFT的话，那多学一些CS肯定是长期来说对从事HFT有帮助的。越是纯的HFT，对于技术的要求越高。从那种非常典型的HFT，到更综合一些的quant trading，你可以看看自己更喜欢 & 更适合哪一种。

匿名者 发表于 2020-12-1 06:25
楼主请问作为女生。。对比ubs evidence lab （主要不算金融的同学，不是很知道这个在业界的认可度如何）的w ...

ubs evidence lab不太熟悉，那我感觉这个可能和这些年finance公司纷纷成立的各种data ab有些像？这个location也还是在东岸吧

我感觉UBS做为头部大投行之一，brand挺好的，从这里跳出去tech firm的人应该挺多的。一般意义下， 从投行跳去F or G是很典型的一个path。但如果去某个外包公司我感觉risk比较大一些，不确定这是怎样的外包，可能会对你的resume有些影响。

今年确实是情况比较紧张，好像互联网大厂都收缩了junior hiring，这个情况应该是暂时的，以后应该会好转的

这个帖子信息量好大，感谢分享，顶一下!

yz9 发表于 2020-11-30 16:58
国内最大的已经千亿了。
然后国内现在quant已经非常卷了。。。大的fund每年招的人很少，而各种理工科phd ...

千亿的私募我记得不是量化为主的，可能我记错了，欢迎你指出来。

同意你说的关于国内quant行业竞争的情况，另一方面，国内的量化市场还会不停演变的，很多美国能做的asset class国内还没有，所以quant fund能做的就是在那几个领域拼，加剧了竞争。就像我在主贴里面说的，过去这十几年无疑tech是发展最快的行业。往后看十年大家可以有自己的预判，我个人感觉整体上应该还是互联网相关行业。

感觉你的讨论引出来一个很好的问题：很多事情，尤其是见效比较快的事情上，国人参与之后都会短时间加剧内卷的程度，导致竞争变激烈很多。比如你说的加班，国内的互联网大厂喜欢996，美国这边相对好很多。感觉，这和不少人只从经济，或者说短期经济利益，而不是长远/兴趣来看问题有关系。996肯定不都是不好的，奋斗精神是可取的，但至少有一部分996可能是意义有限的。套用一个比较俗的诗句，雪崩中，没有一片雪花觉得自己有责任，同样，内卷激烈的时候，每一个从业者和找工作的人，也可能都有责任。

这两天可能是回头来看，可能是很有历史感的一刻，一方面国内的互联网大厂要进军社区团购了，O2O这个烧钱领域在沉寂了两年之后又重新回到了人们的视野里面。另一方面，没有什么效益产出被Google纯粹养着的Deepmind做出来了breakthrough的AlphaFold2，生物圈评价非常高，在蛋白质折叠领域具有划时代的意义。这两个新闻结合一起看，应该能引发大家的一些思考吧，什么样的事情才是长期应该坚持的，能够破除这个内卷局面的。

多说一句就是，这点就是Google和其他互联网公司不一样的一点，也是为什么我认为G比其他FAAN等其他大厂更优秀的一个原因。

VAEDNN 发表于 2020-12-1 14:07
ubs evidence lab不太熟悉，那我感觉这个可能和这些年finance公司纷纷成立的各种data ab有些像？这个loca ...

谢谢楼主！！！
对的ubs 这个也是在东岸。。

不得了居然看到我司这个辣鸡司…… 奉劝一句1y的sde在投行真的跟外包没啥两样。没啥人管你的career path，上司全是印度老油条呆的越久越废物。名气啥的可能美国投行好一点？我所在的欧洲投行说难听点灵婴上只有icc 和contractor的hr找我，一个像样的tech公司reach out都没有，我同事今年跟我一起跳槽情况跟我一模一样。希望我俩只是个例吧（微笑

kenix11 发表于 2020-12-1 11:25
谢谢大佬的分享，感觉受益良多。已点赞加米。

这里想再请教一下，大概哪些buyside的机会是比较看重工作经 ...

大部分的buyside都应该是value工作经验的，并且投行quant跳去HF是非常典型的path。有一小部分HF基本上只招NG（包括postdoc/faculty），我个人感觉这样的fund显得不够自信和大气。

你说的对，HF这边因为有non-compete，试错成本会比较高。我感觉一般的原则是

1 如果是经验还不是很丰富的情况下，还是去non-PM，大公司团队合作类型的firm更好。这样可以给自己几年时间积攒经验，自身能力越丰富了，以后的选择就可以更多。另一个角度就是，本身很不错的PM团队，很多时候招人是比较谨慎的。
2 如果在经验不足的情况下只有PM公司的offer，那可以针对公司和PM的具体情况筛选下。比如某著名alpha工厂WQ可能基本上业内大家都不太推荐的。具体到PM你可以查查看他有多少经验，组里有没有其他quant & path如何。一般来说新PM的risk可能也是大一些。另外就是人员流动快速，招人走人速度都很快也不是好的信号。通过LNKD你应该可以把PM的基本情况了解清楚

S家SWE飘过 围观，作为new grad swe还是很想跳科技的

myjtyh 发表于 2020-12-2 09:23
S家SWE飘过 围观，作为new grad swe还是很想跳科技的

S家，你说的是tech这边的S家，还是HF/HFT这边的S？