【互联网/HF/投行】分享当年找工作和职场体会

VAEDNN 发表于 2020-12-6 13:23
是的，你说的这几家公司trader很喜欢本科生，虽然也招PhD但基本是本科。NY那家公司我记得研究员也愿意招 ...

以及我感觉小公司其实很多都更喜欢PhD吧，因为无论是做project的经验还是工作本身的professionalism PhD肯定更有优势

我们实习的时候我就跟一个researcher比较熟， 他恰巧用的是Python，不给毕竟是实习生不可能让不是dev的实习生再花时间去学新的语言了。。我认识一些CMU毕业的F/G的员工对functional programming有一种莫名的执念和向往，我自己不是CS特别突出 所以不是很懂为什么

jqi1432 发表于 2020-12-6 13:44
以及我感觉小公司其实很多都更喜欢PhD吧，因为无论是做project的经验还是工作本身的professionalism PhD ...

是的，有些小公司还不是很成规模，也没有时间去train员工，那phd从上手马上干活角度出发，想多招比较自然，尤其是研究员职位。比如NY这家公司也差不多20年历史了，规模挺大，有很系统化的trader培养项目（我是这么理解的），本科进去会给一段时间的让人成长，也容易从文化角度影响新员工

让实习用python很自然，同意你说的，毕竟时间有限不可能去学新语言。同不太理解为什么有些人对functional programming有执念，我也知道一些类似你说的技术偏执的人，认为FP有一些巨大的优势。。。

谢谢LZ的分享~非常有收获

VAEDNN 发表于 2020-12-1 11:18
tech大厂/startup/quant fund/投行在package上面的情况区别很大，就算是expectation一样的情况下，组成比 ...

谢谢楼主

我自己是stat phd，之前在投行实习但是后面毕业来了tech做DS（非product analytics)。说实话现在混得不算太差在慢慢growth，但是心中一直有个想做quant的想法一直挥之不去。哎，现在很难选择，怕去了quant之后又要一切重新开始（而且毕竟在tech做DS很多东西跟quant不一样，很多skill set其实差别蛮大的）

不知道楼主有什么建议吗（感觉自己的纠结更多一些。。。lol）

VAEDNN 发表于 2020-12-05 21:34:42
有几年工作经验的quant，虽然是不大的fund，也是valuable的经验，所以如果去找其他fund我感觉是挺自然的。确实有一些shop，只喜欢new grad或者很偏new grad，我感觉避开这

非常谢谢楼主的回复！

lovelyx901110 发表于 2020-12-7 17:43
谢谢楼主

我自己是stat phd，之前在投行实习但是后面毕业来了tech做DS（非product analytics)。说实话 ...

你是stat phd，之后在tech做的也是DS，所以整体上，你的skill set和quant（尤其buy side quant）是相对更切合一些，如果对比那些在tech纯做SDE的同学来说。当然，像你说的，这中间还是存在不少差异。

如果个人的兴趣和选择就是想做quant的话， 那其实你工作了几年的成本还好，考虑到还有很多人是postdoc几年或者甚至faculty加入这个行业的，你在tech工作几年的经验比他们这种加入肯定是更好一些。

我想最关键的问题还是你自己是不是很强的意愿加入这边。当年你做了投行实习，虽然是sell side，但也是进入了quant行业，后面你选择去了tech，说明你自己还是比较喜欢去tech的？还是当年你没有考虑这么多，or 当年你也考虑到投行目前的情况，所以是从待遇角度选择了tech？

LZ我是本科生，之前在tier 2大厂SDE实习. 但long term goal是想往Quant/Trading/PM靠，尽管写码工资稳定工作量少但做Quant还是更感兴趣一点。请问有必要读研吗？读MFE还是MCS？还是现在毕业了直接去大厂工作，然后过几年在转去Quant或者过几年在读个MFE？如果有空的话能加个微信交流一下吗？704106645。 谢谢了！

我收到一些信件但是没有办法站内回复，于是我就回复在这里，隐去了个人信息但是你能看出来是跟你说的。

wlb肯定比一般的tech大厂肯定要差一点，XXX我估计应该是加班比较多一些（但肯定不是HF里面加班最多的，估计中等偏上，个人估计）。当然F也不算wlb很好，这方面可能就是略微差别？G的一般会更好一些。

机会难得这点，是这样。如果是2019年，XXX是不会发这么多offer的，并且offer估计也低一些。今年因为高频市场整体行情好，他家是高频里面的头部公司，赚钱变多了，所以今年招人力度加大了。这个你可有一个预期，就是公司会随着HFT行业上下起伏比较明显。他家很focus on HFT，虽然也在扩展到其他领域。

整体上，HF/Prop这边比较扁平，职业发展路线和大厂很不一样，变成lead or quant head就是几乎唯一的title上可行的变化了但是这些位置很少，更可行的就是自己先积攒经验变成senior researcher/sub-PM，然后变成PM。考虑到公司制度，所以如果想自己做PM的，自己拿book pnl%的人，就会需要在积攒了经验之后离开公司自己去做。有一些著名的平台型公司比如M家T家等，一些人会选择加入这里面，risk肯定大了很多。另外，HF/Prop整体行业是存量竞争为主，所以年份很重要。

VAEDNN 发表于 2020-12-7 23:36
你是stat phd，之后在tech做的也是DS，所以整体上，你的skill set和quant（尤其buy side quant）是相对更 ...

感谢楼主的回复

当年加入tech也是因为觉得这边没有来过而且当时来看机会也还不错，钱上的话也确实比投行要好（现在看来依然如此）

想了解一下buy side 或是hft对于在科技公司工作过的ds是持一个什么样的态度？感觉很多fund还是比较喜欢从new grad里面培养，而且感觉在tech培养的skill set不一定能transfer回到金融（虽然我平时个工作有很多跟time series相关）；所以即便到了金融也基本上是从基层junior开始做起？

另外很好奇faculty加入buy side之后难道可以直接挑大梁吗？感觉应该不容易，因为我在tech看到的学界的人除了那几个耳熟能详的大牛以外，或是在纯research部门之外都遇到了过于学院派以至于不能落地的问题；而且毕竟没有自己的团队没办法execute那些fancy的方法

lovelyx901110 发表于 2020-12-10 16:28
感谢楼主的回复

当年加入tech也是因为觉得这边没有来过而且当时来看机会也还不错，钱上的话也确实比投 ...

确实有些fund基本只招NG PhD或者是postdoc/faculty，个人感觉这样的fund不够大气，比如城堡这点就做的不错，各种类型的都招，业界或者学术界

是的，facutly去tech之后其实想要做得很好也是有难度的，这还是基于CS faculty去tech很对口的情况。学术界如果去buyside这个情况更明显，直接挑大梁的没见过，毕竟没有交易和投资的经验是不可能负责一块的。这里要除开buyside firm ML or AI lab这种情况，这里有从学术界过去之间lead一个团队的（是不是做得好另说）。大部分情况下，几年经验的postdoc一般就和NG PhD差不多，faculty可能可以算成experienced quant hire如果比如是cs/stat faculty