好奇大家过去一个月sharpe ratio多少

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这个ratio是啥？

你可以叫我老王 发表于 2020-12-13 20:25:17
这个ratio是啥？

wiki搜一搜 一般hedge fund或者trading比赛比的主要是这个而不只是收益率

印象来看，楼主这个sharp ratio可以说是超级高了。不知楼主的账户有多大，个人认为在账户较小的时候不应该过度追求sharp ratio

hfpp 发表于 2020-12-13 22:13:03
印象来看，楼主这个sharp ratio可以说是超级高了。不知楼主的账户有多大，个人认为在账户较小的时候不应该过度追求sharp ratio

不多 现在没多少钱 10几万吧 希望能早日到100万

补充内容 (2020-12-14 15:38):
不过return的话一个月也50%了

DreamBoy 发表于 2020-12-13 23:20:46
不多 现在没多少钱 10几万吧 希望能早日到100万

补充内容 (2020-12-14 15:38):

看来楼主的夏普比率靠的不是低波动而是超级高的回报，哈哈。每个月都能稳定在这个水平吗？能否大致分享一下交易策略？

hfpp 发表于 2020-12-14 01:36:22
看来楼主的夏普比率靠的不是低波动而是超级高的回报，哈哈。每个月都能稳定在这个水平吗？能否大致分享一下交易策略？

不能啊哈哈 所以才说自己创纪录了 感谢最近一个月的市场环境 我是10个股票多空的trend following策略

补充内容 (2020-12-15 00:26):
之前回报更多的时候 比如一个月一倍 sharpe ratio也没这么高 感觉挺有意思的