关于quantitative risk management analyst的面试

大家好，最近收到了银行的quantitative risk management的首面，是要和svp面试。内容方面比较多是simulation的，面试官的日常有Monte Carlo simulation、stress testing方面，然后还有backtesting。另外，包括VaR呀，basel2.5什么的有关的topic我也看了看。
毕竟本科硕士的学术背景都没有金工呀quant啊risk啊方面的课程。对于面试，想请教一下大家该怎么准备呢？谢谢！！会加米！！

楼主的这个情况不建议绿皮，绿皮上面simulation总共也就五页左右，拿来当作大纲还行，真用作准备是不够的

时间没多少了的话就去看眼baruch的150questions for quant interview

有时间的话呢
simulation参照glasserman的monte carlo methods in financial engineering看一下最基本的几个方法以及variance reduction
var一类的参照christoffersen的elements of FRM


顺道求米

都没有这方面的背景，就不要面了，risk这个坑 能不如就不入。。。

绿皮书翻一翻

看一看options futures and other derivatives的相关章节

这个title这个level 有点像citi？

绿皮书，还有 statistics  的基本概念可能会问到

jamesshen9527 发表于 2021-03-28 05:38:49
楼主的这个情况不建议绿皮，绿皮上面simulation总共也就五页左右，拿来当作大纲还行，真用作准备是不够的

时间没多少了的话就去看眼baruch的150questions for quant

你好 再想请教一下, quant risk方面的final round里面的tech和math面试该怎么准备呢？有什么建议吗？谢谢！

H1g 发表于 2021-3-29 00:03
都没有这方面的背景，就不要面了，risk这个坑 能不如就不入。。。

请问国内外资投行的risk岗会坑吗？有没有发展前景呢？

Hull的derivative和绿皮书都挺不错