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[金工金数] 技术贴 R软件 金融风险管理 VaR模型问题求解

金工商|ieor 金工金数
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刘海20081 | 只看该作者 |倒序浏览
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问下金数大神们，在做VaR模型时，是先需要建立一个均值方程，剔除数据间的相关性后，在对残差序列建立波动率方程。在建立波动率方程后可以通过函数volatility（x）得到模拟的波动率序列，但是不知道怎么计算模拟的均值序列。这样就没办法计算历史各个时期的VaR值了，也就没进行back test了。问下各位大神知道怎么计算吗？貌似predict（）函数可以？. From 1point 3acres bbs

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