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本帖最后由 匿名 于 2020-7-3 10:43 编辑
楼主今年六月份刚刚面的小众投行Nomura的front desk quat职位。本人为financial math博士。
以下为两轮电面和一轮onsite的问题。楼主还在等offer和面其他公司，但是看不了面经，求大米！！
第一轮面试官为物理phd：
1. 给你三个random variables：x, y, z。如果Cov(x, y) = 1, Cov(x, z) = Cov(y, z) = a， 问a的取值范围。用Covariance matrix是semipositive，所以determinant为非负数做。
2. 问variance of a deterministic function, f(x), integrated against Brownian motion等于多少？用定义，答案为integral of f(x)^2.
3. 如何generate n random variables with a given covariance matrix？用Cholesky decomposition，绿皮书原题。
第二轮面试官为数学专业phd
Onsite一共三人，两个统计专业，一个应数专业，以下为他们面试的原题:
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匿名用户-EAF4N
2020-7-3 10:01:26
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