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日本投行Nomura front desk quant电面+onsite!!求大米!!

[复制链接] |只看干货 |面试经验, 美国面经, 金工类, nomura
地里的匿名用户
地里的匿名用户  发表于 2020-7-3 10:01:26 |阅读模式
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2020(4-6月) 金工类 博士 全职@Nomura - 猎头 - 技术电面 Onsite  | WaitList | fresh grad应届毕业生

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本帖最后由 匿名 于 2020-7-3 10:43 编辑

楼主今年六月份刚刚面的小众投行Nomura的front desk quat职位。本人为financial math博士。

以下为两轮电面和一轮onsite的问题。楼主还在等offer和面其他公司,但是看不了面经,求大米!!

第一轮面试官为物理phd:
1. 给你三个random variables:x, y, z。如果Cov(x, y) = 1, Cov(x, z) = Cov(y, z) = a, 问a的取值范围。用Covariance matrix是semipositive,所以determinant为非负数做。
2. 问variance of a deterministic function, f(x), integrated against Brownian motion等于多少?用定义,答案为integral of f(x)^2.
3. 如何generate n random variables with a given covariance matrix?用Cholesky decomposition,绿皮书原题。

第二轮面试官为数学专业phd
Onsite一共三人,两个统计专业,一个应数专业,以下为他们面试的原题:
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