现在湾区大厂 该不该试试quant fund

不懂quant dev和quant的分别是啥，至少听说在楼主提到的其中一家公司，quant dev = quant,招的都是名校博士，面的都是线性回归。难道其他quant不一样吗？

我就是个投行的quant，最近我们在朋友圈和linkedin发公司招人的信息，好多CS的人找我内推。我发现他们对于quant有很大的误解。最大的误解之一就是觉得quant挣得比程序员多，实际上真没有，FLAG的base和奖金虽然都没有quant多，但是quant没股票，加上股票，就是程序员挣得多了。当然，hedge fund里面的人就算没股票，如果业绩好，赚的也比FLAG多。第二个误解就是，觉得quant developer就是他们心中想象的quant。实际上不是的，他们心中想象的quant面试是要考概率论，随机微积分和随机过程的，这些东西感觉没有几个程序员会吧。

mierdalol 发表于 2020-10-16 10:57
我就是个投行的quant，最近我们在朋友圈和linkedin发公司招人的信息，好多CS的人找我内推。我发现他们对于q ...

所以quant developer和quant analyst区别真有他们说的那么大吗？在hedge fund感觉做的活差不多啊

yuanyuan0057 发表于 2020-10-16 09:49
不懂quant dev和quant的分别是啥，至少听说在楼主提到的其中一家公司，quant dev = quant,招的都是名校博士 ...

实际上quant分两个方向，p quant和q quant。p quant就是跟DS差不多，面试考的就是你说的那些，这个门派就是基于历史可以重现这个假设，重数据，轻模型。q quant是金融数学，面试考算法，随机过程和概率论这种，这个门派是基于一些十分玄幻的数学假设，重模型，轻数据。各种复杂的衍生品就是q quant搞的，但是感觉也就是他们，弄出来08年的金融危机。08年金融危机之后q quant就渐渐式微了。我本人是q quant。

yuanyuan0057 发表于 2020-10-16 11:11
所以quant developer和quant analyst区别真有他们说的那么大吗？在hedge fund感觉做的活差不多啊

可能不同公司的职能分配不一样吧，我们这quant developer，risk quant，front office quant，还有开发模型和validate模型的quant，干的就是完全不同的事。

楼主我真心劝你be realistic。我确实这么多年还没听哪个fund有quant做成portfolio manager的。。。 不觉得前台的大家这么多年做出的strategy和portfolio的skill和quant的skill set是transferrable的

mierdalol 发表于 2020-10-17 00:34
实际上quant分两个方向，p quant和q quant。p quant就是跟DS差不多，面试考的就是你说的那些，这个门派就 ...

一直都很好奇为什么银行的quant会面随机过程，而大部分fund就止步于regression。为什么q quant要这么复杂的模型，能把产品卖出去不就行了吗。

你美本同学不少一毕业就在quant吧，建议楼主仔细考虑一下你和他们比有没有什么优势

NellyCat 发表于 2020-10-16 12:28
一直都很好奇为什么银行的quant会面随机过程，而大部分fund就止步于regression。为什么q quant要这么复杂 ...

这个涉及到衍生品的定价，定价的理论基础就是随机过程。虽然的确是能把产品卖出去就行，但是卖多少钱呢？尤其是exotic option，定价还挺复杂的。这种大投行都是market maker，低价买，高价卖，他们得根据自己对于某个产品的定价来决定多少钱买，多少钱卖。

我只入行三个月，理解很浅显，希望有大佬来补充。我也听说买方要求的skillset跟卖方不太一样，但是具体买方是个什么样我也不清楚。你说的那些fund应该是买方。

yuanyuan0057 发表于 2020-10-16 22:49
不懂quant dev和quant的分别是啥，至少听说在楼主提到的其中一家公司，quant dev = quant,招的都是名校博士 ...

quant developer和quant strategist两码事。