谈谈buyside firm和HFT shop 里面码农（dev）

前阵子发帖比较了一下quant在IT, buyside firm和HFT firm工作的特点，

https://www.1point3acres.com/bbs/thread-633234-1-1.html


今天特地开贴再比较一下在buyside firm和HFT shop 里面码农（dev）的工作机遇。这里buyside firm特指cubist，mlp，two sigma这些quantiative driven hedge fund，hft firm特指jump trading，virtu等high freq trading shop。目前buy side firm里面的偏frontdesk 的 software engineer大量需求的有两类 一是trading platforrm dev，主要负责prime broker interface，algo trading platform 等，一是data modeling engineer，负责maintain各类market/alternative data source并高效的feed 进入quant model。这两类工作并不需要有多了解整个firm的core biz，都是针对现有的各类interface进行开发对接，能在自己的一个环节更高效的完成就可以，属于公司business logic上重要但不是critical的一环。 特别是现在很多broker 和data vendor的tech stack比较老旧 类似于高水平的人要对接低水平的plotform 自己work起来可能不会这么开心。hft firm里面software engineer分为两类， 一是core dev，负责exchange native market data的proceessing 和 binary order entry implementation，直接和exchang match engine 打交道，毕竟高频交易速度至上 慢了1ns model的monitization可能就不这么好。每天work的data和order也是Terabyte这个量级 高效的design才能使得整个trading strategy跑的更畅快。一是strategy dev，负责一些core strategy 的实现 毕竟有些quant不是cs科班出身 写的code就有很多可以优化 可以squeeze出更多pnl的地方。总的来说在hft firm dev绝对属于公司business logic上critical的一环，在pnl的allocation也是如此。此外很多dev自己本身通过对于market native protocal的不断挖掘与理解 也能找出市场里面非有效的地方 给quant一些trading的alpha idea甚至直接设计hft strategy，这个我自己也看过不少case，比如现在rentech里面一些成功高频策略都来自于dev的深挖。这儿抛砖引玉 一下 欢迎大家讨论。


最后给自己公司Scientech打个广告 目前公司表现非常强劲 持续扩张 需要招聘初级以及高级的高频交易系统developer，由于高频交易的特殊性 -策略与低延时平台密不可分 dev会有机会接触到高频交易的方方面面 可以说和quant一样是直接的pnl generator。员工还可以投资公司的内部的员工基金 成立至今回报高于文艺复兴的大奖章基金（>100% annual return) 避免自己炒股当韭菜的命运。欢迎各位大厂或银行的software engineer兄弟姐妹看过来 一起共襄美股的盛举，待遇方面肯定没问题，公司支持H1B和绿卡。

公司网页 https://www.scientechresearch.io/

Scientech Research Capital (SRC)是一家全球领先的高频量化交易机构，成立于2019年1月。公司核心管理团队拥有数十年华尔街顶尖对冲基金与高频交易机构工作经验（Two Sigma， Virtu Financial 等)。团队成员均拥有国内外顶级名校（哥伦比亚大学，UCLA，CMU,  清华，北大，中科大， 上海交大等）统计学、数学、金融工程与计算机科学硕士以上专业背景资历。SRC目前以数亿元自有资金进行交易，其低延时交易服务器部署于全球各大交易所数据中心（NASDAQ, NYSE, NY4, HKEX, JPX, CME等)，并且积极布局外汇，期权等市场，日均交易额逾数十亿元，实盘Sharpe 比高达8以上。公司重视技术人才的挖掘及培养，专注于全球主要交易市场的毫秒级海量数据（PetaBytes tick-by-tick data) 的分析与研究，确保其行业领先的高频交易模型与平台不断更新迭代。SRC自成立后经历了2020年美国金融市场风暴并不断发展壮大，公司未来的目标是2年内日均交易额突破千亿元。

看样子是华人自己成立的fund,得支持一下！

https://www.sec.gov/Archives/edg...X01/primary_doc.xml


华人现在金融业做大做强，不能靠给大平台打工，应该自己开fund!

补充内容 (2021-2-28 23:39):
我觉得现在在各大基金的打工人都应该考虑一下。与其抱怨有performance但奖金大头却被公司元老拿走，不如加入一个start up fund成为早期员工，跟着公司一起成长。

cxgsimon 发表于 2021-3-1 06:51
楼主你好，感谢你的分享！

我对hft非常感兴趣，最近也有在面试各个prop shop 的亚太地区的dev职位，公司包 ...

jane street > imc = optiver
后两家目前被第一家远远甩开 但js是trader driven的enriviroment 和bank很像 里面dev和quant在career和comp上面都有很大局限性 后两家主要是option 和 futures的hft

muxiLi 发表于 2021-09-30 00:35:27
楼主您好，感谢分享！
我目前是国内硕士应届毕业生，有拿到HFT firm的fpga开发offer以及传统ic公司（华为..)的offer，第一年薪资上目前HFT高大概50%，不过自己担心两个方面，一

国内没有真的hft

请问目前open的fund accouting 可以remote工作嘛？

请问你们招实习生嘛  

楼主你好，感谢你的分享！

我对hft非常感兴趣，最近也有在面试各个prop shop 的亚太地区的dev职位，公司包括：jane street，imc，optiver，flow traders，jump，sig和citadel sec。（tower，virtu和2 sigma目前没有相关的岗位）

地点大多在上海，香港或者是悉尼。部分公司已经面试到了第二轮/最后一轮，虽然最后不一定能够得到offer，但还是想请教一下楼主几个问题：

1. 通常来说dev在hft的职业途径是什么呢？如果想要取得更大的impact或者更好的机会，如何平衡tech，trading和communication方面的学习呢？还有就是我有听说js不做hft，那dev在那里的地位会相对较低吗？

2. 可以麻烦楼主帮忙比较一下以上列出来的公司吗？主要还是他们在亚太地区的状况和发展，已经他们公司的文化、合作方式呢。虽然有问面试官这些问题但感觉他们的回复大多很官方。如果觉得太多的话可以着重比较imc，optiver和jane street，目前只有这三家到了后面的面试。

-baidu 1point3acres如果楼主不方便解答的话就算啦，谢谢！如果楼主愿意的话（或者其他有类似想法的朋友）也可以添加我的微信：xiugec

再次感谢！

howardusa 发表于 2021-2-28 23:33
看样子是华人自己成立的fund,得支持一下！

https://www.sec.gov/Archives/edg...X01/primary_doc.xml

哈哈 感谢感谢

小小小熊猫 发表于 2021-3-1 00:45
请问目前open的fund accouting 可以remote工作嘛？

目前可以remote 但办公恢复后需要到纽约上班

upupupbeimeng 发表于 2021-3-1 05:22
请问你们招实习生嘛

yes, we are also recruiting interns.

手动支持下自己开fund的大牛！